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文檔簡介
1、近年來，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)逐漸步入寒冬，產(chǎn)能過剩、高耗能、高污染等一系列問題對整個行業(yè)形成巨大挑戰(zhàn)，鋼價持續(xù)低迷。關(guān)于鋼材價格預(yù)測的研究和模型有很多，最常見的就是時間序列模型。時間序列模型對于金融數(shù)據(jù)的擬合與預(yù)報有著重要作用，但是由于受到變點影響，模型的參數(shù)會發(fā)生不同程度的變化，因而對于中長期的序列預(yù)測，必須將變點作為重要的參考因素之一。
本文將貝葉斯方法應(yīng)用于ARMA模型中多個變點的估計，通過參數(shù)的先驗分布，結(jié)合觀測數(shù)據(jù)得出變點后
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