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文檔簡(jiǎn)介
1、近年來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)逐漸步入寒冬，產(chǎn)能過(guò)剩、高耗能、高污染等一系列問(wèn)題對(duì)整個(gè)行業(yè)形成巨大挑戰(zhàn)，鋼價(jià)持續(xù)低迷。關(guān)于鋼材價(jià)格預(yù)測(cè)的研究和模型有很多，最常見(jiàn)的就是時(shí)間序列模型。時(shí)間序列模型對(duì)于金融數(shù)據(jù)的擬合與預(yù)報(bào)有著重要作用，但是由于受到變點(diǎn)影響，模型的參數(shù)會(huì)發(fā)生不同程度的變化，因而對(duì)于中長(zhǎng)期的序列預(yù)測(cè)，必須將變點(diǎn)作為重要的參考因素之一。
本文將貝葉斯方法應(yīng)用于ARMA模型中多個(gè)變點(diǎn)的估計(jì)，通過(guò)參數(shù)的先驗(yàn)分布，結(jié)合觀測(cè)數(shù)據(jù)得出變點(diǎn)后
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