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1、目錄中: ? ? 要 5A b st ra ct 6胃一 章 弓 I* 71. 1 股票指數(shù) 的一 _ 本総 71. 1. 1 股 票 指 數(shù) 的編 制 71.1.2 目前 國(guó) 際上 具 有 重 大 影 響 力 的股 票 指 數(shù) 81.1.3 滬 深 300 股 票 指 數(shù) 81. 2 指數(shù)化投 資 的發(fā)展 91. 2. 1 指數(shù) 化投 資在 國(guó)外 的發(fā)展 91. 2. 2 關(guān)于指數(shù)跟蹤 的研宄及跟蹤
2、誤差計(jì)量 的選擇 10121.2.3 國(guó)外 目前 的研 究現(xiàn)狀 1.2.4 國(guó)內(nèi) 目前 的研究現(xiàn)狀 1. 2.5 本文 的研宄 目的 13第二 章 指數(shù) 化 股票投資 _ 建 142.1 指數(shù)化 股票投 資及 跟蹤 誤 差 的計(jì)量選擇 142. 2.1 影 響鵬 誤 ^ 生 因素研 宄 142. 1. 3 指數(shù) 化投 資組合 _ 建 142.2 優(yōu)化 問(wèn)題 的提法與基本 的 172. 3 本文
3、數(shù)據(jù) 的主要來(lái)源及所運(yùn)用 的軟件介紹 192.3.1 本文 的 源 192. 3.2 本文 中所采 用 的軟件 Matlab 與 Cplex 介 紹 20B 三 章集 巾非 完全 復(fù)制 指數(shù) 旅 的介 紹及 實(shí)麗 宂 223.1 采 用 指數(shù)基金 組合 CETF ) 51 5? ^ 股票 指數(shù) 223.1.1 采用指數(shù)基金組合 (ETF) 來(lái)g 股票指數(shù) 的介 紹 223.1. 2 采用指數(shù)基 金組合 C
4、ETF ) 股票指 數(shù) 的實(shí)證 分析 223 . 2 2 43.2. 1 跟 蹤誤 差最 小化指 型 的基本介 紹 243.2 . 2 鵬 誤差最 小化指f t ? 蹤模型 的實(shí)證研 宄 253.3 協(xié)餓 化指_ 1 ^ ^ 273.3. 1 協(xié) 整優(yōu) 化指 數(shù)跟蹤方 法的基 本介紹 273.3 .2 協(xié)雜 化指_ 筋 法 的實(shí)證 分析 293 . 4 C V a R 3
5、23. 4.1 CVaR 約束指數(shù)優(yōu)艦 蹤模型 的基本 介紹 323.4.2 CVaR 約束指數(shù)優(yōu) 模實(shí)證研宄 343. 5 有 修正 系數(shù) 的 CVaR 約束 的指數(shù)優(yōu)化模 型 373.5.1 有修正系數(shù) 的 CVaR 約束指數(shù)優(yōu)化跟蹤 模型 的基本介紹 373.5.2 修正系數(shù) 的 CVaR 約束指數(shù)優(yōu) 蹤模 實(shí)證研宄 38第 四章 非完全 復(fù)制法報(bào)數(shù)追蹤棋型 的再平衡策略研 宄 404. 1 線
6、 化攤 的再平_ 略 404.2協(xié) 424.3 W CY aR 約柬 化棋型 434.4 修正系 數(shù) 的 CVaR 約束 的指 化模型 453中文摘 要隨著近 幾年 中 國(guó)股票 市場(chǎng) 的熊市及 全球經(jīng) 濟(jì) 的不 景氣 。指 數(shù) 型基金 在 中國(guó)越來(lái)越 受 到投 資者的追 捧 ,指 數(shù) 型基 金近 年 來(lái)在 發(fā) 行量 大 幅增加 的 同時(shí) ,品種 也 日漸豐 富 。 同時(shí) 隨著 股指 期貨 的推出,指數(shù)衍生產(chǎn) 品也 日
7、益受到重視 。投 資者或投資機(jī)構(gòu)就常常 需要構(gòu)建指數(shù)化投資組合 。指數(shù)跟蹤 模 型是構(gòu)造指數(shù) 化投 資組合 的重要基礎(chǔ) 。一個(gè)好 的指數(shù)跟 蹤模 型要盡量 減小與 目標(biāo)指數(shù) 的跟 蹤誤差 。 本篇 論文主 要采用 非完 全 復(fù)制法來(lái)跟蹤股票指 數(shù) , 文 章 中 以滬深 300 股 票指數(shù) 為 目標(biāo)指數(shù) 。本文主 要有 兩個(gè)研 宄 目的:首 先用 不 同 的方法構(gòu)造指數(shù)跟 蹤組合 。文 中主 要采 用三種 方法 :線 性跟 蹤優(yōu) 化方法
8、 ,協(xié)整優(yōu)化指 數(shù)跟 蹤 方法 ,有 CVaR 約束 的指數(shù)跟蹤優(yōu)化方法 。這三個(gè) 模 型具 有不同的 目標(biāo) 函數(shù)及 約束條件 。本篇 論文探 討 了這三種方法 ,并相 互進(jìn)行 比較 ,其 中文 中還對(duì) 目前金融 機(jī) 構(gòu)廣 泛 所 采用 的 ET F 組 合跟 蹤 指數(shù) 方法進(jìn) 行 了構(gòu) 建 ,并 與 之 前面 三種 模 型構(gòu)建 方法 進(jìn) 行 了對(duì)比。其次本文對(duì)這三種指數(shù)跟蹤方法 的再平衡策略進(jìn) 行研究 ,以期望得到最優(yōu)的再平衡時(shí) 間長(zhǎng)
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