版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、上個(gè)世紀(jì)末統(tǒng)計(jì)套利在歐美資本市場(chǎng)盛極一時(shí),創(chuàng)造了輝煌的投資業(yè)績(jī)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由于缺乏做空機(jī)制,統(tǒng)計(jì)套利等量化投資策略很難有所作為。融資融券和股指期貨推出以后,這一局面得到緩解,各大券商和其他資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)紛紛對(duì)統(tǒng)計(jì)套利展開(kāi)深度研究,統(tǒng)計(jì)套利在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中正如火如荼地發(fā)展起來(lái)。
本文著力從實(shí)證的角度對(duì)統(tǒng)計(jì)套利策略在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的應(yīng)用進(jìn)行研究,在熟悉和掌握理論知識(shí)的基礎(chǔ)上,通過(guò)介紹統(tǒng)計(jì)套利的概況、各種模型和進(jìn)行策略實(shí)證來(lái)展示統(tǒng)計(jì)套利的基
2、本原理和常用套利策略的投資成效。
本文主體分為三大部分:
第一部分主要闡述了統(tǒng)計(jì)套利的基本原理和常用策略模型,包括統(tǒng)計(jì)套利的標(biāo)準(zhǔn)定義、與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利的關(guān)系、套利機(jī)會(huì)檢驗(yàn)、與有效市場(chǎng)檢驗(yàn)的關(guān)系、統(tǒng)計(jì)套利模型概述。
第二部分統(tǒng)計(jì)篇介紹了常用的幾種基于統(tǒng)計(jì)方法的統(tǒng)計(jì)套利策略:均值回復(fù)策略、多因子模型、協(xié)整套利、基于因果關(guān)系檢驗(yàn)的預(yù)測(cè)、主成分套利。本文將對(duì)協(xié)整套利的原理和方法詳加闡述,并對(duì)A股市場(chǎng)中的一組
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于協(xié)整的統(tǒng)計(jì)套利策略在股市的應(yīng)用研究.pdf
- 基于統(tǒng)計(jì)套利的ETF期現(xiàn)套利方法應(yīng)用研究.pdf
- CRM理論及應(yīng)用研究.pdf
- DEA理論及應(yīng)用研究.pdf
- 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)計(jì)系綜理論及其應(yīng)用研究.pdf
- 土體強(qiáng)度理論及應(yīng)用研究.pdf
- 信度網(wǎng)理論及應(yīng)用研究.pdf
- 時(shí)域成像理論及應(yīng)用研究.pdf
- 使用控制理論及應(yīng)用研究.pdf
- 基于統(tǒng)計(jì)套利理論的股指期貨跨期套利研究.pdf
- 保險(xiǎn)精算理論及應(yīng)用研究.pdf
- 企業(yè)位勢(shì)理論及應(yīng)用研究.pdf
- UC安全理論及應(yīng)用研究.pdf
- 價(jià)值投資理論及應(yīng)用研究.pdf
- 物流場(chǎng)理論及應(yīng)用研究.pdf
- 預(yù)設(shè)理論及其應(yīng)用研究.pdf
- 云理論及其應(yīng)用研究.pdf
- 企業(yè)研發(fā)補(bǔ)貼理論及應(yīng)用研究.pdf
- 非線性蛛網(wǎng)理論及應(yīng)用研究.pdf
- 變異期權(quán)理論及其應(yīng)用研究.pdf
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論