兩類Cox模型首達時與末離時的計算.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在本篇文章中，我們考慮了一類Cox風險過程，主要研究Cox風險過程中的首達時和0點末離時的問題。在這里，我們主要考慮兩種Cox風險過程，其一為點過程為連續(xù)的Cox風險過程，其二，為點過程具有跳點的Cox風險過程。研究首達時與0點末離時的問題中，我們主要研究其概率密度函數(shù)，對于第一種情況，我們研究其首達時的L-S變換。我們通過建立經(jīng)典過程的首達時與Cox過程首達時之間的關系，利用點過程的左連續(xù)逆的方法進行分析研究，給出其L-S變換的顯性表

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