兩類統(tǒng)計模型的檢驗.pdf

1、摘要近年來，半?yún)?shù)計量經(jīng)濟學與空間計量經(jīng)濟學作為計量經(jīng)濟學的前沿方向得到了廣泛的重視，在理論與應用上都得到了深入的研究?？杉幽Ｐ妥鳛橐话惴菂?shù)回歸模型的推廣得到了計量經(jīng)濟學家和統(tǒng)計學家的重視但是目前還沒有文獻研究該模型的序列相關檢驗問題然而，實際數(shù)據(jù)特別是時間序列數(shù)據(jù)分析中，模型誤差的序列相關檢驗是一個非?；镜膯栴}模型誤差的序列相關性會導致由最小二乘方法得到的估計量不是有效的，甚至在某些場合下是不相合的本文將針對性研究可加模型的序列相

2、關問題，我們將構造一個檢驗統(tǒng)計量，并研究其漸近性質(zhì)此外還將通過數(shù)值模擬驗證所提方法的有效性模擬驗證結果表明這個檢驗統(tǒng)計量在有限樣本情況下檢驗效果較好?？臻g面板數(shù)據(jù)模型作為普通面板數(shù)據(jù)模型和一般的截面數(shù)據(jù)空間回歸模型的推廣，在理論和實踐中得到了廣泛的研究。在空間面板數(shù)據(jù)模型的研究中，檢驗模型中隨機效應、空間效應的存在與否是非常重要的問題。對于一類Two—way空間自回歸隨機效應面板數(shù)據(jù)模型，本文基于似然函數(shù)的拉格朗日乘子檢驗方法，提出了參

3、數(shù)效應檢驗，分別推導出了在假設一種或者兩種效應存在與不存在時的拉格朗日檢驗統(tǒng)計量。給應用空間面板數(shù)據(jù)模型的空間異質(zhì)性檢驗提供了一個檢驗方法。結果表明通過似然函數(shù)進行的統(tǒng)計推斷雖不需要估計方差，但推斷的統(tǒng)計量在高維度時，其統(tǒng)計量的漸進分布性質(zhì)不易證明。關鍵詞：可加模型，空間面板數(shù)據(jù)模型，序列相關檢驗，空間異質(zhì)性檢驗，拉格朗日乘子檢驗ABSTRACTInrecentyears，thesemi—parametriceconometricsan

4、dspatialeconometricsaseconometricforefronthavebeenresearcheddeeplyinthetheoryandapplicationsAdditivemodelextendedasageneralnon—parametricregressionmodelhasbeenpaidtheattentionbytheeconometriciansandstatisticians，butthere

5、isnostudyabouttestingserialcorrelationforthemodelHoweverinpractice，especiallywhenanalyzingthetimeseriesdata，testingserialcorrelationofthemodelerrorisaverybasicissueofserialcorrelationinresidualerrors，becausetheestimatesc

6、alculatedthroughtheleastsquaresmethodcannotbeeffective，eveninsomecasesaremismatchedThispaperwillstudytheserialcorrelationoftheadditivemodel，wewilldeduceanF—teststatisticandstudyitsasymptoticpropertiesWewillalsoverif)7the

7、validityoftheF—teststatisticbynumericalsimulationThesimulationresultsshowthatthistestingstatisticissuitedforthelargesamplesSpatialpaneldatamodelistheextensionofthepaneldatamodelandspatialdatamodel，thismodelisoftenusedinp

8、ractice，andthereforeitisverynecessarytotestspatialheterogeneityforspatialpaneldatamodelBasedontheLagrangemultipliermethods，wededucetheparametersignificancetestingstatisticforthetwo—wayspatialerrorcorrelationrandomeffects

9、paneldatamodel，respectivelywededucetheLagrangeteststatisticsontheassumptionthatoneorbotheffectsexistWewillprovideatestingspatialheterogeneitymethodforspatialpaneldatamodelTheresultsshowthatthestatisticalinferencebasedont

10、helikelihoodfunction，thoughdonotneedtoestimatethevariance，theasymptoticdistributionofthestatisticisnoteasytobeproved，whendeducingthetestingstatisticsinhighdimensionsKEYWORDS“Additivenmdel，Spatialpaneldatamodel，Serialcorr