兩類統(tǒng)計(jì)模型的檢驗(yàn).pdf

1、摘要近年來，半?yún)?shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的前沿方向得到了廣泛的重視，在理論與應(yīng)用上都得到了深入的研究?？杉幽Ｐ妥鳛橐话惴菂?shù)回歸模型的推廣得到了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家和統(tǒng)計(jì)學(xué)家的重視但是目前還沒有文獻(xiàn)研究該模型的序列相關(guān)檢驗(yàn)問題然而，實(shí)際數(shù)據(jù)特別是時(shí)間序列數(shù)據(jù)分析中，模型誤差的序列相關(guān)檢驗(yàn)是一個(gè)非?；镜膯栴}模型誤差的序列相關(guān)性會(huì)導(dǎo)致由最小二乘方法得到的估計(jì)量不是有效的，甚至在某些場(chǎng)合下是不相合的本文將針對(duì)性研究可加模型的序列相

2、關(guān)問題，我們將構(gòu)造一個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，并研究其漸近性質(zhì)此外還將通過數(shù)值模擬驗(yàn)證所提方法的有效性模擬驗(yàn)證結(jié)果表明這個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量在有限樣本情況下檢驗(yàn)效果較好?？臻g面板數(shù)據(jù)模型作為普通面板數(shù)據(jù)模型和一般的截面數(shù)據(jù)空間回歸模型的推廣，在理論和實(shí)踐中得到了廣泛的研究。在空間面板數(shù)據(jù)模型的研究中，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭须S機(jī)效應(yīng)、空間效應(yīng)的存在與否是非常重要的問題。對(duì)于一類Two—way空間自回歸隨機(jī)效應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型，本文基于似然函數(shù)的拉格朗日乘子檢驗(yàn)方法，提出了參

3、數(shù)效應(yīng)檢驗(yàn)，分別推導(dǎo)出了在假設(shè)一種或者兩種效應(yīng)存在與不存在時(shí)的拉格朗日檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。給應(yīng)用空間面板數(shù)據(jù)模型的空間異質(zhì)性檢驗(yàn)提供了一個(gè)檢驗(yàn)方法。結(jié)果表明通過似然函數(shù)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)推斷雖不需要估計(jì)方差，但推斷的統(tǒng)計(jì)量在高維度時(shí)，其統(tǒng)計(jì)量的漸進(jìn)分布性質(zhì)不易證明。關(guān)鍵詞：可加模型，空間面板數(shù)據(jù)模型，序列相關(guān)檢驗(yàn)，空間異質(zhì)性檢驗(yàn)，拉格朗日乘子檢驗(yàn)ABSTRACTInrecentyears，thesemi—parametriceconometricsan

4、dspatialeconometricsaseconometricforefronthavebeenresearcheddeeplyinthetheoryandapplicationsAdditivemodelextendedasageneralnon—parametricregressionmodelhasbeenpaidtheattentionbytheeconometriciansandstatisticians，butthere

5、isnostudyabouttestingserialcorrelationforthemodelHoweverinpractice，especiallywhenanalyzingthetimeseriesdata，testingserialcorrelationofthemodelerrorisaverybasicissueofserialcorrelationinresidualerrors，becausetheestimatesc

6、alculatedthroughtheleastsquaresmethodcannotbeeffective，eveninsomecasesaremismatchedThispaperwillstudytheserialcorrelationoftheadditivemodel，wewilldeduceanF—teststatisticandstudyitsasymptoticpropertiesWewillalsoverif)7the

7、validityoftheF—teststatisticbynumericalsimulationThesimulationresultsshowthatthistestingstatisticissuitedforthelargesamplesSpatialpaneldatamodelistheextensionofthepaneldatamodelandspatialdatamodel，thismodelisoftenusedinp

8、ractice，andthereforeitisverynecessarytotestspatialheterogeneityforspatialpaneldatamodelBasedontheLagrangemultipliermethods，wededucetheparametersignificancetestingstatisticforthetwo—wayspatialerrorcorrelationrandomeffects

9、paneldatamodel，respectivelywededucetheLagrangeteststatisticsontheassumptionthatoneorbotheffectsexistWewillprovideatestingspatialheterogeneitymethodforspatialpaneldatamodelTheresultsshowthatthestatisticalinferencebasedont

10、helikelihoodfunction，thoughdonotneedtoestimatethevariance，theasymptoticdistributionofthestatisticisnoteasytobeproved，whendeducingthetestingstatisticsinhighdimensionsKEYWORDS“Additivenmdel，Spatialpaneldatamodel，Serialcorr