久期模型在商業(yè)銀行利率風(fēng)險度量中的應(yīng)用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、二十世紀(jì)七十年代以后，隨著金融市場，特別是金融衍生產(chǎn)品市場突飛猛進(jìn)的發(fā)展以及金融自由化進(jìn)程的加快，商業(yè)銀行越來越受到利率風(fēng)險的威脅。因此，加強(qiáng)利率風(fēng)險管理成為擺在商業(yè)銀行面前的一個亟待解決的課題。 利率風(fēng)險管理包括風(fēng)險識別、風(fēng)險度量、風(fēng)險控制和有效性評價。而風(fēng)險度量是對風(fēng)險水平的分析和估量，是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，直接決定了風(fēng)險管理的效果。 本文從國內(nèi)外利率市場化改革的實際出發(fā)，結(jié)合我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的現(xiàn)狀，說明了

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