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文檔簡介
1、在現(xiàn)代金融市場上,因為風險控制不當而遭受損失的案例屢見不鮮,金融風險無處不在并備受關(guān)注。而風而險價值法自誕生之日起就在風險度量領(lǐng)域扮演著舉足輕重的角色,成為目前國際上各類金融機構(gòu)標準的風險度量方法,廣泛應用于各類金融機構(gòu)的日常經(jīng)營管理中。
本文首先詳細回顧了風險價值法的相關(guān)理論,重點介紹了歷史數(shù)據(jù)序列不同特征的影響所應該選取的合適的計算方法,包括基于歷史數(shù)據(jù)的非參數(shù)法和參數(shù)方法,在此基礎(chǔ)上利用統(tǒng)計檢驗的方法對計算出的風險值的有
2、效性進行綜合評判從而得出相對有效的結(jié)論。
理論研究的目的終歸是將其應用于實踐,作為風險價值法理論的應用,本文選取2002年至2008年最新的銀行間同業(yè)拆借利率共計1469個數(shù)據(jù)作為樣本,利用風險價值法的相關(guān)理論建立模型實證分析了現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行的利率風險狀況。緣于利率數(shù)據(jù)序列本身的特征,只能用動態(tài)的模型利用當期的數(shù)據(jù)估計預測一下期的風險狀況。實證結(jié)果表明,我國商業(yè)銀行的利率風險比率基本控制在8%以內(nèi),尚處于較安全的狀態(tài),并在
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