久期模型在商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用

1、Y1 0 9 0 0 2 0分類號：蒿蝌蟲害同等學(xué)力人員申請學(xué)位學(xué)位論文密級：論文題目( 中文) 么期撞型查商些堡塹型奎凰隍廑量圭的虐旦申請人姓名 昱暨申請學(xué)位級別 亟±導(dǎo)師姓名職 稱 芒定堪量! | 麴攫論文．Y - 作起止日期 全Q Q 魚堡壘旦至2 Q Q 2 生壘目論文工作地點(diǎn) 苴畝堊速論文答辯日期 2 四Z 笙5 目學(xué)位授予日期校址：甘肅省蘭州市A b s t r a c tS i n c et h e 1 9 7

2、0 s ，t h ec o m m e r c i a lb a n ki s i m p e r i l e db yi n t e r e s tr a t er i s k w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f f i n a n c i a l m a r k e t ，e s p e c i a l l y w i t h t h ea d v a n c er a p i d l y

3、o f f m a n c i a ld e r i v a t i v ei n s t r u m e n ta n dt h er a p i dp r o c e s so ff i n a n c i a l l i b e r a l i z a t i o n ．T h e r e f o r e ，t h e s u b j e c to fs t r e n g t h e n i n g t h ei n t e r

4、 e s tr a t em a n a g e m e n t i se m e r g e n t t o c o m m e r c i a l b a n k ．F r o mt h ei n t e r e s tr a t e m a r k e t i n gr e f o r mi nf o r e i g na n dn a t i o na n du n d e rt h e s i t u a t i o n o

5、fi n t e r e s t r a t e m a n a g e m e n t i n C h i n a , t h ep a p e re m p h a s i z e st h ei n t e r e s tr a t em a n a g e m e n ta n d e s p e c i a l l yt h ei n t e r e s tr a t er i s k m e a s u r e m e n

6、t ，i n t r o d u c e st h r e em a i ni n t e r e s tr a t e r i s km e a s u r e m e n tm o d e l si n c l u d i n gi n t e r e s tr a t es e n s k i v i t yg a pm o d e l ，d u r a t i o n m o d e la n dV a R m o d e l

7、，a n dc o m p a r e st h et h r e em o d e l s ．T h er e a s o no f s e l e c t i n gt h ed u r a t i o nm o d e lb yc o m m e r c i a lb a n k si nC h i n a i s a n a l y z e db y u s i n gt h er e l e v a n t t h e o r

8、 e t i c a lm e t h o d sa n dc o m b i n i n g t h es i t u a t i o no f C h i n a ．U s i n gt h ee m p i r i c a la n a l y s i s ，t h ep a p e ri l l u m i n a t e st h ea p p l i c a t i o no f d u r a t i o nm o d e

9、 l 0 1 1i n t e r e s tr a t er i s km a n a g e m e n t o f c o m m e r c i a l b a n k si nC h i n a i nt h ec a s eo f t h es t r a t e g yo f i n t e r e s tm t e r i s ki m m u n i t yb a s e d o nd u r a t i o ng a

10、 p ．F i n a l l y , s o m es u g g e s t i o n s a r ep r o p o s e dt ot h ec o n s t r a i n tc o n d i t i o n sf a c e d b y d u r a t i o nm o d e l ．K e y w o r d s ：I n t e r e s t r a t er i s k M e a s u r e m e