商業(yè)銀行結構性存款設計、定價與風險管理研究.pdf

1、本文提供了一個關于商業(yè)銀行結構性存款設計、定價和風險管理的深入研究報告。報告共分五個部分： 前言前言部分簡要論述了本報告的研究背景、研究目的和研究意義。 第一部分：結構化衍生產品概述商業(yè)銀行發(fā)行的結構性存款是結構化金融衍生產品的一種表現(xiàn)形式，因此我們首先對結構化衍生產品進行了簡要的分析和研究。第一部分主要介紹了以下內容： 1.結構化衍生產品的定義及演進。 2.結構化衍生產品的分類：分別按照產品形式、內含衍

2、生產品和客戶所承擔風險的不同進行了分類和介紹，并討論了結構化衍生產品與結構性存款的聯(lián)系。 3.結構化衍生產品的供求分析：分別分析了推動結構化衍生產品產生和發(fā)展的供給和需求因素。 第二部分：商業(yè)銀行結構性存款設計、定價與風險管理的基本原理本部分主要運用金融工程的基本原理，對商業(yè)銀行結構性存款設計、定價與風險管理的技術原理和基本流程進行了深入的研究，探索其內在聯(lián)系和共性，進行歸類、綜合和推廣，建立起一個關于結構性存款的具有一

3、般性可推廣的管理和分析框架。主要的內容包括： 1.結構性存款設計、定價和風險管理的基本技術流程和管理流程。 2.結構性存款的一般性解構原理。 3.結構性存款設計與構造的一般方法。 4.結構性存款定價與參數(shù)設計的一般方法和基本模型。 5.結構性存款風險管理的一般方法和流程：風險的識別、測度和套期保值技術。 第三部分：商業(yè)銀行結構性存款：實證研究與案例分析 本部分對現(xiàn)實市場和未來可能出

4、現(xiàn)的眾多結構性存款產品進行了技術分析，是對第二部分所討論的基本技術原理和方法的一個更具操作性和借鑒意義的運用。具體討論的產品包括： 1.我國商業(yè)銀行現(xiàn)有的人民幣結構性存款產品：兩個發(fā)展階段 2.國際金融市場常見結構性存款品種，共對8種結構性存款產品進行了基本的分析，對3類8個產品進行了深入的實證分析。 3.人民幣結構性存款創(chuàng)新設想，包括雙向浮動利率存款和期權分解下的定期存款。 結語本部分主要是在前文技術性