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文檔簡介
1、中國自1985年9月第一家證券公司(深圳經(jīng)濟特區(qū)證券公司)成立以來,證券業(yè)得到了迅速發(fā)展,截至2006年6月30日,中國已有138家證券公司。由于我國證券市場的不成熟以及市場環(huán)境的巨大變化,從2002年8月至2005年12月這三年多的時間內,共有19家證券公司因違規(guī)、違法經(jīng)營導致倒閉或被接管。本文主要從技術層面對證券公司的經(jīng)營失敗進行分析和研究,通過對股票投資風險的計量、預測和控制的分析和研究,希望能夠找到適合證券公司股票投資風險控制的
2、有效方法。 首先對現(xiàn)有風險、股票投資風險的定義進行了綜述和分析,指出了這些定義存在的不足;在深入探討股票投資風險本質屬性的基礎上,提出了新的股票投資風險定義。系統(tǒng)總結了現(xiàn)代西方有關股票投資風險的計量理論,評述了這些理論的適用范圍,對比分析了各種風險計量指標的優(yōu)劣,指出了現(xiàn)有風險計量理論存在的主要問題,并對國內有關股票投資風險計量理論的研究狀況進行了總結。 其次對證券公司可以經(jīng)營的主要業(yè)務進行了分析,并在此基礎上對主要業(yè)務
3、將要面臨的風險進行了研究。通過研究發(fā)現(xiàn)市場風險是證券公司面臨的最重要的風險,在其所面臨的市場風險中股票投資活動產生的風險最大。在此基礎上對證券公司經(jīng)營失敗進行理論分析和技術分析。 最后,在對中國股票市場進行實證研究的基礎上,建立了股票投資風險的計量、預測和控制模型,并對模型進行了實證檢驗。研究后發(fā)現(xiàn)股票負收益的平均值對風險計量模型的作用最大,股票負收益的標準差和波動頻度系數(shù)對風險計量模型的作用相對較小。股票投資風險的預測模型準確
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