2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文致力解決幾種實(shí)用性提法：首先考慮具有某種不確定性的交易費(fèi)用及預(yù)算約束的指數(shù)跟蹤資產(chǎn)組合的再平衡問題。在已有的模型中，預(yù)算約束中使用的交易價(jià)格通常是一個(gè)確定值。而在再平衡過程中，股票的實(shí)際交易價(jià)格是不確定的。本文使用有限狀態(tài)的離散時(shí)間馬爾柯夫鏈模型處理交易價(jià)格的不確定性，并基于情景分析方法建立了具有不確定預(yù)算關(guān)系式的再平衡模型，然后使用股票市場(chǎng)的實(shí)際樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行了數(shù)值實(shí)驗(yàn)，對(duì)兩組不同特征的數(shù)據(jù)加以比較，模擬結(jié)果說明本文的模型是可行的。

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