日昇昌商業(yè)銀行信用風險量化管理體系的構建.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文以巴塞爾新資本協(xié)議對商業(yè)銀行風險管理的要求為指導原則，深入分析了日異昌商業(yè)銀行信用風險管理存在的差距，提出了日昇昌商業(yè)銀行建立信用風險量化管理體系的構想。 文章首先對巴塞爾新資本協(xié)議和內部評級法的主要內容進行了總結與分析，介紹了資本充足率、監(jiān)管機構的監(jiān)督、市場紀律三大支柱，闡釋了計算銀行信用風險資本要求的內部評級法，分析了新資本協(xié)議的主要進步及其對銀行業(yè)的影響。 接著以國際先進商業(yè)銀行信用風險量化管理的最佳實踐和新資

2、本協(xié)議要求為參照，分析了日昇昌商業(yè)銀行要實施內部評級法，達到國際先進商業(yè)銀行風險管理水平，在內部評級體系建設、信用風險文化、人力資源等方面存在的差距。 然后在前述差距分析的基礎上，以信用風險的數(shù)據(jù)積累、量化模型建設為著入點，針對日昇昌商業(yè)銀行所面臨的實際環(huán)境和條件，提出了建立日昇昌商業(yè)銀行量化信用風險的客戶、債項二維評級體系的構想。 最后以日昇昌商業(yè)銀行建立信用風險二維評級體系，實現(xiàn)了違約概率和違約損失率的量化為前提，主

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