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文檔簡介
1、隨著金融全球化的發(fā)展和金融市場的劇烈波動,信用風(fēng)險變得越來越突出和嚴重,各國商業(yè)銀行和投資者都面臨著前所未有的信用風(fēng)險。國際銀行界的經(jīng)驗表明,風(fēng)險的量化、防范與管理是商業(yè)銀行管理的永恒的議題之一。如何提高信用風(fēng)險管理水平是加入WTO后我國銀行業(yè)發(fā)展的重大課題,而信用風(fēng)險量化研究一直是我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的薄弱環(huán)節(jié)。 本文首先闡明了商業(yè)銀行信用風(fēng)險的概念和特征,介紹了商業(yè)銀行信用風(fēng)險模型的演進。其次,闡述了VaR的基本理論,介
2、紹了基于VaR的三個信貸風(fēng)險量化模型-CreditMetrics模型、KMV信貸組合模型和CreditRisk+信貸組合模型等信用風(fēng)險度量模型。在對模型的基本原理進行介紹的基礎(chǔ)上,分析了個模型的可借鑒性,其中CreditMetrics模型以適用范圍廣泛、能夠準確地計算風(fēng)險損失而著稱。模型中引入風(fēng)險價值的思想值得國內(nèi)商業(yè)銀行借鑒;模型參數(shù)較其它管理模型較容易獲得,這為CreditMetrics在國內(nèi)商業(yè)銀行的應(yīng)用研究打下了基礎(chǔ)。
3、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化管理的研究結(jié)果表明:(1)本文探討了國外比較有影響力的信用風(fēng)險度量模型,對其在我國的應(yīng)用做了可行性分析;目前CreditMetrics模型在中國市場上有一定的借鑒意義:(2)現(xiàn)有衡量信用風(fēng)險的數(shù)據(jù)庫缺乏,我國必須建立我國企業(yè)評級體系和建立量化管理的基本數(shù)據(jù)庫;(3)通過研究我國銀行業(yè)的信用風(fēng)險量化的方法與實踐,我國商業(yè)銀行可以在量化風(fēng)險的現(xiàn)實基礎(chǔ)之上,引進西方國家的信用風(fēng)險度量模型,并結(jié)合我國的實際情況,進行量化
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