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1、VaR VaR 在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用 在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用——對我國某商業(yè) 對我國某商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)實(shí)證分析 銀行分支機(jī)構(gòu)實(shí)證分析Y862133 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 碩士學(xué)位論文 論文題目:VaR 在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用 一對我國某商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)的實(shí)證分析 主題詞:信用風(fēng)險(xiǎn);VaR;信用等級;商業(yè)銀行;中國 專 業(yè):金融學(xué) 研究方向:銀行業(yè)務(wù) 研究生姓名:孫寧 傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法缺乏對信用風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)
2、計(jì)量,難以從總體上測量和 把握風(fēng)險(xiǎn)狀況。VaR 方法為改善這種被動(dòng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供了一種有效的管理 at 思路和基礎(chǔ)。VaR Value Risk 的含義是“處于風(fēng)險(xiǎn)中的價(jià)值”或“在險(xiǎn)價(jià)值” , 是指在市場 iF 常波動(dòng)下,某一金融資產(chǎn)或證券組合的最大可能的損失。從較長時(shí) 期和較大范圍考察,貸款企業(yè)信用等級會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)移從而使得貸款的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值服從 某種概率分布 通常假定為正態(tài)分布 。這樣就可以計(jì)算某一信用等級貸款的 VaR。這種比較明
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