基于VAR模型分析的我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、金融安全是國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的核心，金融風(fēng)險(xiǎn)危及金融安全。在我國(guó)目前的金融體系下，由于資本市場(chǎng)起步較晚，以商業(yè)銀行貸款為主的間接融資方式仍占據(jù)主導(dǎo)地位，因此普遍認(rèn)為我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是貸款風(fēng)險(xiǎn)。盡管貸款風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)等，但就實(shí)際情況而言，目前的貸款風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為信用風(fēng)險(xiǎn)，即由于借款人不能按時(shí)償還本息而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
　　 本文首先論述了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)及信用風(fēng)險(xiǎn)的控制管理理論，并論述了我國(guó)商業(yè)銀行

2、信用制度建設(shè)的必要性，然后歸納了我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)、我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)以及信用風(fēng)險(xiǎn)模型在我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)用中存在的局限性。之后主要介紹了VAR模型的相關(guān)變量及參數(shù)設(shè)置、VAR值的計(jì)算方法、VAR模型的用途等模型相關(guān)理論，并結(jié)合建設(shè)銀行2008年相關(guān)年報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，通過(guò)計(jì)算建設(shè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，分析其實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn)暴露情況下的風(fēng)險(xiǎn)資本水平評(píng)估其持有資本與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的匹配狀況。最后結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)控制模型，提出了我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控

3、制的建議。
　　 最終得出研究結(jié)論，即金融全球化的發(fā)展對(duì)每個(gè)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理都提出了新的挑戰(zhàn)，而金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容也在全球化的過(guò)程中不斷的被添加和拓展，只有那些將風(fēng)險(xiǎn)控制在自己可承受范圍的商業(yè)銀行，才能夠在全球化的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。隨著我國(guó)信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)的建立，計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，商業(yè)銀行可以獲得更為全面和準(zhǔn)確的相關(guān)客戶的信用數(shù)據(jù)，這將會(huì)不斷的豐富和完善違約率數(shù)據(jù)庫(kù)，為我們做進(jìn)一步的量化分析建立強(qiáng)大的信息平臺(tái)。此外，隨著計(jì)算機(jī)