我國商業(yè)銀行信用風險管理——基于CreditRisk+模型.pdf

1、信用風險是商業(yè)銀行最古老的風險之一，信用風險管理是國際金融界不老的話題。在過去的二十年間，銀行管理領(lǐng)域發(fā)生的最顯著的變化是銀行的管理重點逐漸從傳統(tǒng)的資產(chǎn)負債管理過渡為以風險計量和風險優(yōu)化為核心的全面風險管理。由于我國商業(yè)銀行和金融市場正處于轉(zhuǎn)軌和新興發(fā)展階段，商業(yè)銀行的信用風險管理還處于起步階段，尤其是信用風險管理的方法和技術(shù)最為落后。銀行基本上是以財務報表提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，進行傳統(tǒng)的財務分析，再加上信貸分析員的主觀分析判斷來發(fā)放貸

2、款，并沒有將受信方的信用風險進行量化分析。信用風險管理水平的落后使得我國商業(yè)銀行的整體競爭力不如西方發(fā)達國家因此本文立足于如何提高我國商業(yè)銀行信用風險量化管理的角度，首先分析了國內(nèi)外信用風險量化管理的情況，總結(jié)出我國現(xiàn)行信用風險管理手段的缺陷在于仍然采用定性分析、靜態(tài)管理的方式，提出量化管理勢在必行，并且提出在現(xiàn)有的條件下，必須借鑒國外的成熟量化管理模型。 在模型借鑒方面，介紹了國際上流行的四個模型，分別是：穆迪KMV EDFS