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文檔簡介
1、本文從投資組合的定義、組合理論的發(fā)展入手,通過對各投資組合理論產(chǎn)生背景、假設(shè)條件、模型框架以及應(yīng)用范圍的對比分析,明晰了投資組合理論的理論框架、發(fā)展現(xiàn)狀和適用范圍.探討了項(xiàng)目組合提出的背景和意義,界定了投資項(xiàng)目組合與證券組合,給出了投資項(xiàng)目組合分析的理論基礎(chǔ).分析了投資組合風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成,研究了投資項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)的度量問題,探討了目前常用的投資組合風(fēng)險(xiǎn)的度量方法,如半方差、VaR、熵等,對比了各自的優(yōu)缺點(diǎn)和適用范圍,指出了證券投資組合與投資項(xiàng)
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