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文檔簡介
1、 本文就違約相關性的度量問題進行了專門研究。本文以繞開國內(nèi)違約風險數(shù)據(jù)稀缺的障礙為出發(fā)點,選擇系方法作為本文的研究方法,利用尾部相關系數(shù)作為違約相關性的度量指標,并以上市公司股票收益為樣本對其進行估計,從而找到了在當前條件下運用市場風險數(shù)據(jù)度量違約相關性的這一權宜之計。本文總結了相關違約的研究現(xiàn)狀,并結合國內(nèi)的實際對其進行了評價;本文比較系統(tǒng)地介紹了系方法的理論和應用,展示了用系方法對金融風險問題進行建模的一般程式;本文改進了違約相關
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