基于garch模型的lof和etf收益率波動(dòng)性比較分析[任務(wù)書]

1、本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)任務(wù)書課題名稱基于GARCH模型的LOF和ETF收益率波動(dòng)性的比較分析指導(dǎo)教師學(xué)院商學(xué)院專業(yè)金融學(xué)班級(jí)學(xué)生姓名學(xué)號(hào)開題日期2010年11月22日一、主要任務(wù)與目標(biāo)：（一）主要任務(wù)按照學(xué)校和商學(xué)院的統(tǒng)一要求，完成文獻(xiàn)綜述、開題報(bào)告、外文翻譯、畢業(yè)論文及其他與畢業(yè)論文相關(guān)的任務(wù)。（二）主要目標(biāo)通過畢業(yè)論文的撰寫，使學(xué)生能運(yùn)用所學(xué)專業(yè)理論知識(shí)，進(jìn)行調(diào)查研究、搜集資料，培養(yǎng)學(xué)生獨(dú)立分析問題和解決問題的能力。結(jié)合《基于GARC

2、H模型的LOF和ETF收益率波動(dòng)性比較分析》的研究，在了解我國證券投資基金ETF和LOF各自的特點(diǎn)和區(qū)別的基礎(chǔ)上，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)模型分析二者收益率波動(dòng)性，比較我國ETF和LOF的風(fēng)險(xiǎn)，得出相應(yīng)的結(jié)論或建議，從而能夠?yàn)橥顿Y者提供理論方面的參考。二、主要內(nèi)容與基本要求：（一）主要內(nèi)容本文主要基于GARCH模型對(duì)ETF和LOF的收益率波動(dòng)性就行分析，來探討我國開放式基金ETF和LOF風(fēng)險(xiǎn)。在寫作過程中，首先應(yīng)清楚分析波動(dòng)性的模型種類，在此基礎(chǔ)

3、上，運(yùn)用適當(dāng)?shù)哪Ｐ瓦M(jìn)行分析，探究二者收益率波動(dòng)性的差異。這是在論文寫作過程中應(yīng)該把握的要點(diǎn)。（二）基本要求畢業(yè)論文必須觀點(diǎn)明確、論證有據(jù)、結(jié)構(gòu)完整、條理清楚，并能切實(shí)反映2007(8)：2224[8]周正慶.證券知識(shí)讀本[M].北京:中國金融出版社，2001，122130[9]KimS.N.ShephardS.Chib.Stochasticvolatility:likelihoodinferencecomparisonwithARCHm