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1、基于中國(guó)股市收益率序列的四大特征：收益率序列分布呈現(xiàn)非正態(tài)性和高峰厚尾異方差性；收益率序列的方差具有很強(qiáng)的波動(dòng)集聚性；收益率序列具有強(qiáng)烈的自相關(guān)性；中國(guó)股市存在杠桿效應(yīng)。我們將著眼點(diǎn)放在構(gòu)建全面刻畫(huà)時(shí)間序列特征的模型上。由于GARCH模型能夠較好的描述數(shù)據(jù)的高峰厚尾異方差性和波動(dòng)集聚性，其中GJR模型除了具備GARCH模型的特點(diǎn)之外還能有效刻畫(huà)金融市場(chǎng)波動(dòng)性的杠桿效應(yīng)。為了讓收益率與風(fēng)險(xiǎn)大小成比例，將波動(dòng)項(xiàng)引入均值方程，再結(jié)合ARMA模
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