我國商業(yè)銀行流動性管理的量化分析.pdf

1、浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文我國商業(yè)銀行流動性管理的量化分析姓名：李開白申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：管理科學(xué)與工程指導(dǎo)教師：蔣紹忠20030501浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文我國商業(yè)銀行流動性管理的量化分析從規(guī)范分析、實證分析兩個方面論證了該方法的正確性、準(zhǔn)確性。本文不對流動性管理中的流程及組織構(gòu)架做分析。本文第一章，討論了流動性管理的概念。這里主要內(nèi)容有：流動性管理的意義及目標(biāo)，流動性供給、流動性需求，流動性管理的思想變遷，常用的流動性計量指標(biāo)。這一章是

2、流動性管理的綜述。本章提出的流動性管理的基本概念，為以后的深入分析做好準(zhǔn)備。本文第二章是深入研究流動性計量指標(biāo)，在指出現(xiàn)有指標(biāo)不足的基礎(chǔ)上，根據(jù)我國現(xiàn)在的實際情況，引入四個綜合性的指標(biāo)：自營存貸款波動率(vRATEl)；同業(yè)存款波動率(vRATE2)：短期借款依賴比率(vRATE3)；自營存款增長速度(vRATE4)。本章論證了構(gòu)建這些綜合指標(biāo)的理由，并給出統(tǒng)計時適用的技術(shù)方法。本文第三章研究流動性約束的量化方程?？紤]至0流動性管理不能

3、單獨進(jìn)行，還要考慮收益、利率風(fēng)險因素，本章給出了其他相應(yīng)的約束。本文第四章是建立一個流動性決策的優(yōu)化模型。約束條件在第三章給出。本章重點是如何利用模型來分析實際中的種種問題，并給出了計算機(jī)實現(xiàn)。流動性管理，要根據(jù)新的情況，不斷做出調(diào)整。利率的市場化，資本市場與貨幣市場的連通，將對流動性管理產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。本文第五章將分析這些變化對流動性指標(biāo)和決策模型的影響。本文針對我國的實際情況，為商業(yè)銀行的流動性管理提出了一個分析的框架，并對流動性指標(biāo)