afnqzvv有_關(guān)保險論文有關(guān)保險的論文非壽險精算中的風(fēng)險劃分測度研究文庫

1、、|!_一個人總要走陌生的路，看陌生的風(fēng)景，聽陌生的歌，然后在某個不經(jīng)意的瞬間，你會發(fā)現(xiàn)，原本費盡心機想要忘記的事情真的就這么忘記了..有關(guān)保險論文有關(guān)保險的論文非壽險精算中的風(fēng)險劃分測度研究非壽險精算中的風(fēng)險劃分測度研究【摘要】精算師設(shè)定費率結(jié)構(gòu)時常常因為各種不確定因素不能把保單組合中具有相同風(fēng)險特征的同質(zhì)保單劃分為一組并且支付相同的組內(nèi)保費。本文通過經(jīng)驗費率的核心思想“后驗校正”能夠利用歷史索賠經(jīng)驗信息Y=Y1Y2L可以在一定程度上

2、揭示隱藏的未觀測特征從而使得先驗信息與后驗信息相結(jié)合使得先驗信息與后驗信息的并集逐漸逼近反映風(fēng)險真實特征的全集?！娟P(guān)鍵詞】費率厘定一、研究背景精算師最主要的任務(wù)之一就是設(shè)計一個能把索賠負(fù)擔(dān)公平的分配到每一個保單持有人的費率結(jié)構(gòu)。如果保單組合中相互之間的風(fēng)險不是完全相同的(即它們有著不同的分布函數(shù))那么把保單組合中具有相同風(fēng)險特征的同質(zhì)保單劃分為一組并且支付相同的組內(nèi)保費的做法理論上是公平的。而用于劃分保單的分類變量也就是非壽險精算中常常

3、提到的先驗變量之所以稱之為“先驗變量”是由于在保單合同生效前它們的取值就是可以觀測確定的。在機動車輛保險中最常用的先驗變量大體可分為從人因素、從車因素、其他因素三方面。從人因素包括:駕駛者年齡、性別、職業(yè)、婚姻狀態(tài)、肇事記錄從車因素包括:車輛類型、使用性質(zhì)、產(chǎn)地、車齡、行駛區(qū)2.風(fēng)險轉(zhuǎn)移。因此一個保單持有人的風(fēng)險特征可以表示為:=XUZ。該保單所對應(yīng)的真實保費為E[Y|]。然而由于變量Z=Z1Z2L對于保險公司來說是未知的所以上表僅僅是

4、從理論上的描述不具有可操作性。此時保險公司手中所掌握的資料只有X=X1X2L。3.相關(guān)推導(dǎo)。相關(guān)理論解釋可以進(jìn)行如下推導(dǎo):由于EVαr[Y|X]=EVαr[Y|]EVαrE[Y|]其中EVαr[Y|]表示風(fēng)險純粹的隨機波動是保險公司轉(zhuǎn)嫁可保風(fēng)險這一保險基本原則的體現(xiàn)。EVαr(E[Y|]|X)表示由于那些未知的風(fēng)險特征而造成的期望索賠的變動。三、進(jìn)一步推出的相關(guān)結(jié)論下面給出幾個顯然易見的結(jié)論如下:當(dāng)保險公司在厘定保費時多添加了一些的先驗

5、分類變量(如Xp、Xq等)所以協(xié)變量由X=X1X2L變?yōu)榱薠=XXpXqL。那么就有結(jié)論1:EVαrE[Y|]|XEVαrE[Y|]|X?，F(xiàn)實含義為:在費率厘定時由于保費結(jié)構(gòu)中增添了一些顯著的先驗分類變量使得保單分組更加細(xì)致從而保單組合中的異質(zhì)性有所降低。結(jié)論2:EVαrE[Y|]|XEVαr[Y|X]?，F(xiàn)實含義為:由于保單組合中的異質(zhì)性有所降低使得保險公司所承擔(dān)的風(fēng)險狀況變好從而保險公司所擔(dān)負(fù)的風(fēng)險波動降低。結(jié)論3:E[Y|XYS]→