鞅在保險精算中的應(yīng)用.pdf

1、在保險精算中，破產(chǎn)論是保險精算的重要組成部分，破產(chǎn)論研究的核心問題是通過破產(chǎn)概率這一量化的指標來衡量保險公司的運營情況。破產(chǎn)概率是指保險公司盈余資金為負值的概率，破產(chǎn)概率可以作為保險公司風(fēng)險評估的依據(jù)，因此對保險公司和保險監(jiān)督部門有極為重要的指導(dǎo)作用。近幾年來，鞅作為一種有力的研究理論工具逐漸向各個學(xué)科領(lǐng)域滲透。借助鞅這個理論工具來研究保險精算中的風(fēng)險模型，具有很高的實用價值。
　　文章的研究內(nèi)容主要分為兩個部分：
　　第一

2、，一般的破產(chǎn)理論中，處理盈余過程時常常未考慮利率的因素，或者是在常利率的條件下考慮破產(chǎn)概率問題。但事實上，受外部經(jīng)濟因素的影響，隨機利率會更符合實際情況。本文討論的保險公司破產(chǎn)概率，是指在隨機利率的條件下，對離散的風(fēng)險模型，利用鞅論的方法得到最終破產(chǎn)概率的指數(shù)型上界。
　　第二，通過鞅論得到破產(chǎn)概率上界，保險人以破產(chǎn)概率為準則，通過再保險策略使自身風(fēng)險達到最小值，通過更新過程來描述聚合風(fēng)險，破產(chǎn)概率的上界由調(diào)節(jié)系數(shù)給定，而這里的調(diào)