鞅分析在再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型中的應(yīng)用.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)理論是金融數(shù)學(xué)的一個(gè)重要分支，主要應(yīng)用于金融、保險(xiǎn)、證券投資以及風(fēng)險(xiǎn)管理方面，也是當(dāng)今精算界和數(shù)學(xué)界研究的熱門課題。隨著高科技的發(fā)展和廣泛應(yīng)用，以及高新產(chǎn)業(yè)的大量涌現(xiàn)，大額保險(xiǎn)標(biāo)的日益增多，這些標(biāo)的一旦發(fā)生事故，損失可達(dá)幾千萬(wàn)，甚至上億美元，遠(yuǎn)非一家保險(xiǎn)公司所能承擔(dān)。為了增強(qiáng)投保人及保險(xiǎn)公司的利益保障，再保險(xiǎn)以分散承保風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)可運(yùn)用資金的獨(dú)特功能應(yīng)運(yùn)而生。因此，對(duì)再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型及破產(chǎn)概率的研究有著非常重要的實(shí)際意義。 本文

2、綜述經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型及其經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣形式、鞅論和再保險(xiǎn)的相關(guān)理論，又考慮破產(chǎn)概率的影響因素，理論上引入對(duì)再保險(xiǎn)的討論。 本文對(duì)再保險(xiǎn)四種基本模型進(jìn)行詳細(xì)的探討，建立再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)盈余模型。對(duì)于成數(shù)再保險(xiǎn)和溢額再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型，在一般性再保險(xiǎn)破產(chǎn)模型的基本假設(shè)下，利用鞅方法推導(dǎo)它們的理賠額服從指數(shù)分布的精確破產(chǎn)概率公式；對(duì)于超額賠款再保險(xiǎn)和賠付率超額賠款再保險(xiǎn)求出調(diào)節(jié)系數(shù)，給出初始盈余為0時(shí)的破產(chǎn)概率的具體表達(dá)式。 本文對(duì)已得