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文檔簡介
1、風(fēng)險(xiǎn)理論主要研究保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中的隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)模型，是近代應(yīng)用數(shù)學(xué)的一個(gè)重要分支，也是當(dāng)前精算學(xué)界的熱門課題。本文主要討論了帶擾動(dòng)多險(xiǎn)種Cox風(fēng)險(xiǎn)模型及Cox風(fēng)險(xiǎn)模型在再保險(xiǎn)中的應(yīng)用，主要工作如下：
(1)介紹了本課題的研究背景、本課題的研究意義、經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型、Cox風(fēng)險(xiǎn)模型及其推廣。
(2)討論了帶擾動(dòng)多險(xiǎn)種Cox風(fēng)險(xiǎn)模型，運(yùn)用鞅方法得到了破產(chǎn)概率的上界，對Lundberg指數(shù)進(jìn)行了討論，并給出了特殊情形下的Cox風(fēng)險(xiǎn)模型破
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