鞅方法在雙元貨幣估價(jià)中的應(yīng)用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文鞅方法在雙元貨幣估價(jià)中的應(yīng)用碩士研究生:孫暢學(xué)號(hào):1080719019導(dǎo)師:王桂蘭副教授申請(qǐng)學(xué)位:理學(xué)碩士學(xué)科:概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì)所在單位:理學(xué)院答辯日期:2011年1月授予學(xué)位單位:上海交通大學(xué)上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文I鞅方法在雙元貨幣估價(jià)中的應(yīng)用摘要隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民財(cái)富的增加,“金融理財(cái)”逐漸成為中國金融市場上最時(shí)尚的話題之一。一方面,居民的理財(cái)意識(shí)和理財(cái)需求越來越強(qiáng)烈;另一方面,從事理財(cái)服務(wù)的機(jī)構(gòu)及他們所提

2、供的理財(cái)產(chǎn)品也越來越多。與此同時(shí),隨著中國經(jīng)濟(jì)市場的全面開放,海外各金融機(jī)構(gòu)也積極進(jìn)軍中國市場,帶來了中國理財(cái)市場的蓬勃發(fā)展。在諸多理財(cái)產(chǎn)品中,雙元貨幣以其高利率、無貨幣轉(zhuǎn)換成本和貨幣選擇范圍廣泛等特點(diǎn)倍受投資者的青睞,但同時(shí)雙元貨幣也存在多種風(fēng)險(xiǎn),因此在進(jìn)行雙元貨幣投資時(shí)投資者需要預(yù)估其可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。本文提供了一種對(duì)雙元貨幣價(jià)值評(píng)估的方法:首先在假定匯率模型為幾何布朗運(yùn)動(dòng)的情況下,對(duì)雙元貨幣產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià);然后對(duì)模型中的參數(shù)進(jìn)行估計(jì);

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