我國股票型證券投資基金績效評價系統(tǒng)設(shè)計.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文在評述國外基金評價方法的基礎(chǔ)上,結(jié)合中國的實際情況,建立了一套中國股票型基金績效評價系統(tǒng).該系統(tǒng)的指標(biāo)體系由三個部分組成:基金的風(fēng)險收益特征、基金資產(chǎn)的流動性和基金的投資管理水平,然后使用因子分析方法構(gòu)造綜合評價函數(shù),最后使用聚類分析的方法確定基金的星級.該文的最后部分是實證分析.首先用封閉式基金的數(shù)據(jù)驗證了基金的收益與基金規(guī)模、投資風(fēng)格并無顯著關(guān)系,因此該文暫時不分規(guī)模、風(fēng)格進(jìn)行評價;然后用該文建立的評價系統(tǒng)分別評價開放式基金和封

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