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1、在分析了國(guó)內(nèi)外個(gè)人投資研究的歷史與現(xiàn)狀以后,由于CAPM模型和APT理論與中國(guó)現(xiàn)實(shí)的個(gè)人投資市場(chǎng)不相適應(yīng),因此,該文主要借鑒了Markowitz投資組合的思想與方法.在進(jìn)行個(gè)人投資者的投資心理分析以后,該文提出了個(gè)人投資者的投資效用函數(shù)以及投資風(fēng)險(xiǎn)的度量方法,并帖此導(dǎo)致個(gè)人投資者投資資產(chǎn)配置的兩條決策原則,分別是投資效用最大化效用最大化基礎(chǔ)上VaR最大原則.隨后,該文對(duì)這兩個(gè)決策原則進(jìn)行了實(shí)證分析,得出這兩個(gè)原則符合中國(guó)人個(gè)投資市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)
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