股票市場(chǎng)的長(zhǎng)記憶性.pdf_第1頁(yè)
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1、該文發(fā)展了經(jīng)典R/S統(tǒng)計(jì)量,在一類(lèi)隨機(jī)過(guò)程-m-相依過(guò)程下,用σ<'2>的一個(gè)一致估計(jì)的平方根替代樣本標(biāo)準(zhǔn)差S.作這樣個(gè)性的原因在于,在相關(guān)性樣本中,部分和的方差不權(quán)權(quán)是單個(gè)樣本的方差和,而且應(yīng)包括一部分自協(xié)方差.修改后的R/S統(tǒng)計(jì)量對(duì)一類(lèi)短記憶過(guò)程具有穩(wěn)性質(zhì),在m-相依序列下用泛函中心極限定理導(dǎo)出了它的極限分布;推導(dǎo)了R/S統(tǒng)計(jì)量在長(zhǎng)記憶備擇假設(shè)下的性質(zhì).隨機(jī)模擬結(jié)果表明修改后的R/S統(tǒng)計(jì)量能有效地或拒絕原假設(shè).用修改的R/S統(tǒng)計(jì)量對(duì)

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