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文檔簡介
1、股指期貨是指以股價指數(shù)為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進行標的指數(shù)的買賣。2010年4月16日，我國正式推出滬深300股指期貨合約。股指期貨的推出，為投資者和資產(chǎn)管理者提供了一種規(guī)避風險的金融衍生工具。股指期貨套期保值是利用股指期貨與股票現(xiàn)貨之間走勢基本一致的特點，通過期貨市場和現(xiàn)貨市場的相反操作，從而達到規(guī)避風險的目的。在運用股指期貨進行套期保值的過程中，如何確定套期保值比率，以達
2、到最優(yōu)套期保值績效，是人們最關心的問題。本文首先對套期保值文獻進行了綜合研究分析，闡述了股指期貨套期保值基本理論，重點介紹了四種股指期貨套期保值模型，并基于滬深300指數(shù)期貨和現(xiàn)貨的真實數(shù)據(jù)，選取10支股票作為現(xiàn)貨組合，對此進行了實證分析。分別用普通最小二乘法模型（OLS）、雙變量向量自回歸模型(B-VAR)、向量誤差修正模型(ECM)，及廣義自回歸條件異方差模型（EC-GARCH）四種模型估計最優(yōu)套期保值比率，然后對不同模型的套期保值
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