程式化交易系統(tǒng)簡要設(shè)計(jì)思路

1、程式化交易系統(tǒng)簡要設(shè)計(jì)思路一設(shè)計(jì)思想：本設(shè)計(jì)旨在利用新的思路構(gòu)建一個(gè)高效率、高質(zhì)量的證券市場分析決策系統(tǒng)和以該系統(tǒng)。系統(tǒng)設(shè)計(jì)建立在對證券市場全方位的分析上，并引入了現(xiàn)代管理科學(xué)和控制理論的一些核心理念。系統(tǒng)所設(shè)計(jì)的方法可以有效的提高對市場的分析和評價(jià)效率，可以更高效、更直觀、更合理的監(jiān)控市場變化、評價(jià)市場冷暖、篩選介入目標(biāo)、確定買賣時(shí)機(jī)，方便的進(jìn)行自動或半自動的程式交易。二系統(tǒng)特點(diǎn)本系統(tǒng)是一個(gè)完整科學(xué)的數(shù)據(jù)檢測、分析與評價(jià)系統(tǒng)和買賣決策

2、管理系統(tǒng)，與其它系統(tǒng)相比具有以下特色：1分析策略和決策方法比較完整：理論上講我們進(jìn)行證券投資決策所需要的絕大多數(shù)數(shù)據(jù)其實(shí)都在我們的機(jī)器里或者在網(wǎng)絡(luò)上，而數(shù)據(jù)是可以被分析的，趨勢也應(yīng)該是可以被跟蹤的。該系統(tǒng)通過對行情數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行盡可能全面完整的分析，以及通過采用直觀明了的表現(xiàn)形式、完整全面的評價(jià)體系和及時(shí)高效的操作管理體系來從不同的角度去引導(dǎo)我們做出科學(xué)、正確的決策，去逼近我們對市場的更為真實(shí)的了解和判斷。2分析方法比較科

3、學(xué)：比如說，對于大多數(shù)證券投資者而言，都不會否認(rèn)形態(tài)的重要性，但是就像世界上沒有完全相同的兩片葉子一樣，世界上也沒有完全相同的兩只股票，形態(tài)的模糊性和數(shù)學(xué)處理的復(fù)雜性也經(jīng)常讓人們大傷腦筋。不管是關(guān)于“形態(tài)識別”的方法還是關(guān)于“分型”的概念都不便于進(jìn)行確切具體的操作。在具體應(yīng)用時(shí)還都有很多的技術(shù)和效率問題不能很好的解決，但是本系統(tǒng)獨(dú)創(chuàng)的技術(shù)分析與處理方法則將股票的走勢、形態(tài)、成交情況、財(cái)務(wù)狀況以及與整個(gè)市場狀態(tài)的關(guān)系等有機(jī)的結(jié)合了起來，把

4、模糊與精確、背景與現(xiàn)狀、大盤與個(gè)股的相對關(guān)系統(tǒng)一在了一個(gè)規(guī)范的平臺上，以一種標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一的方式對市場和股票進(jìn)行科學(xué)的監(jiān)測評價(jià)和買賣操作的管理。這種處理方式的另一個(gè)合理之處在于它可以非常方便高效的利用人們在模式識別方面的現(xiàn)有技術(shù)，以一種更簡單的方式來對復(fù)雜的形態(tài)進(jìn)行分析，讓事情可以變的簡單、自動、智能。3表現(xiàn)形式比較合理：計(jì)算機(jī)與人的能力目前階段還有很大的差別。對于大規(guī)模的數(shù)據(jù)處理人根本無法和計(jì)算機(jī)相比，但對于模糊識別和判斷方面人比計(jì)算機(jī)具

5、有更大的優(yōu)勢。本系統(tǒng)采用比較科學(xué)合理的方式對這兩方面的工作進(jìn)行了有效的分離，充分發(fā)揮了計(jì)算機(jī)和人的優(yōu)勢，高效、合理，而且直觀、可靠、具有良好的人機(jī)界面和方便簡單的操作方式。行它！管理問題實(shí)際上在很大程度上可以轉(zhuǎn)化為規(guī)則問題、優(yōu)化問題、標(biāo)準(zhǔn)化問題、程序化問題，而控制理論的核心是信息的檢測處理和反饋；對于證券行業(yè)而言，絕大多數(shù)的數(shù)據(jù)都可以很方便的得到，數(shù)據(jù)的采集根本就不是問題，問題是如何對大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的分析和利用。系統(tǒng)在引入管理工程和

6、系統(tǒng)工程概念方面做了許多的努力，在具體的技術(shù)處理方式上廣泛采用了自動控制和動態(tài)規(guī)劃的技術(shù)原理。（二）行業(yè)特征分析：1）證券行業(yè)具有高度數(shù)字化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化的特點(diǎn)。數(shù)字化意味著特別適合發(fā)揮計(jì)算機(jī)的強(qiáng)大處理能力，網(wǎng)絡(luò)化則意味著可以不受時(shí)間、空間距離限制的向客戶提供及時(shí)、高效、個(gè)性化的服務(wù)。2）市場會隨著經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大而擴(kuò)大，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而發(fā)展，隨著企業(yè)的擴(kuò)張而擴(kuò)張。在這個(gè)過程中總有一些公司會有強(qiáng)大的市場和資本擴(kuò)張能力，它們的股票價(jià)格也會

7、因此而有驚人的漲幅。3）市場在“價(jià)值回歸“的過程中永遠(yuǎn)都在不斷的重復(fù)著“矯枉過正“的故事。從短期來看，所有理論和技術(shù)都無法改變這個(gè)市場零和博弈的本質(zhì)，從長期來看，伴隨市場規(guī)模的擴(kuò)大和部分企業(yè)的高速擴(kuò)張，證券市場存在著大量的具有投資價(jià)值的機(jī)會。4）人的大腦是最好的自動控制系統(tǒng)，但往往無法持續(xù)穩(wěn)定、精確嚴(yán)格的按原則工作。在大規(guī)模的數(shù)據(jù)處理方面人的能力無法與計(jì)算機(jī)相比，但在對于形態(tài)、顏色、動態(tài)圖形的識別等模糊判斷方面人比計(jì)算機(jī)更有效率；人的大

8、腦比計(jì)算機(jī)更靈活，但受人性的限制往往是靈活有余，原則不足，適合做綜合性的分析判斷、模糊處理和規(guī)則設(shè)計(jì)。而計(jì)算機(jī)恰恰相反：原則有余，靈活不足，更適合做諸如大規(guī)模的數(shù)據(jù)處理、監(jiān)測和規(guī)則的執(zhí)行等程式化、規(guī)范化的工作。5）股票的操作實(shí)際上是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，它不僅僅是一項(xiàng)單純的技術(shù)問題，同時(shí)也是一個(gè)復(fù)雜的管理問題，——操作的管理、資金的管理、理念的管理等。偶爾的賺錢根本算不了什么，關(guān)鍵是能否建立一套穩(wěn)定的獲利規(guī)則并嚴(yán)格的執(zhí)行它！6）市場是有趨