基于VaR和CVaR的多元供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià).pdf

1、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是一個(gè)深具實(shí)用價(jià)值的研究領(lǐng)域，有關(guān)定量化供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的研究尤其值得關(guān)注。但是由于供應(yīng)鏈上存在著多個(gè)企業(yè)，各節(jié)點(diǎn)企業(yè)面臨著多種風(fēng)險(xiǎn)因素，風(fēng)險(xiǎn)因素間又存在著各種相關(guān)性，且綜合考慮這些錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系是準(zhǔn)確評(píng)估供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的必備條件，然而現(xiàn)有的定量化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型很難考慮到所有的這些因素，因此如何在綜合考慮這些因素的前提下全面的評(píng)估各節(jié)點(diǎn)企業(yè)和供應(yīng)鏈的綜合風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)亟待解決的問(wèn)題。
　　在這樣的背景下，本文探討了如何將金融

2、領(lǐng)域研究的比較成熟的VaR和CVaR模型應(yīng)用于企業(yè)和供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中。首先，論證了現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法在評(píng)估節(jié)點(diǎn)企業(yè)和供應(yīng)鏈綜合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的不足和缺陷，通過(guò)對(duì)比說(shuō)明VaR和CVaR方法應(yīng)用于供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中的適用性及其優(yōu)越性。其次，詳細(xì)介紹了供應(yīng)鏈VaR模型的三種求值方法，即Delta和Gamma參數(shù)法、歷史模擬法和Monte-Carlo模擬法，說(shuō)明其各自的原理及優(yōu)缺點(diǎn)，并最終選用蒙特卡羅模擬法作為評(píng)估企業(yè)和供應(yīng)鏈綜合風(fēng)險(xiǎn)的方法。最后，構(gòu)建