基于非參數(shù)成本前沿的我國(guó)商業(yè)銀行成本效率分析.pdf

1、金融在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中擁有毋庸置疑的重要地位，而由金融引發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響也異常的重大和深遠(yuǎn)。特別是在如今的后金融危機(jī)時(shí)代，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況更加引人關(guān)注。本文研究目的在于探討我國(guó)商業(yè)銀行成本效率問(wèn)題，在吸收前人優(yōu)秀研究成果的基礎(chǔ)上，運(yùn)用非參數(shù)成本前沿模型，把十四家商業(yè)銀行的實(shí)際成本動(dòng)態(tài)分解為配置效率、技術(shù)效率、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)出規(guī)模以及要素價(jià)格五個(gè)部分，分別進(jìn)行分析探討。并對(duì)影響成本效率的各因素進(jìn)行實(shí)證分析，為各商業(yè)銀行改進(jìn)成本效率，提供理論借鑒

2、。為其制定相應(yīng)政策措施提供方向。最后，對(duì)商業(yè)銀行提高其成本效率提供對(duì)策和建議，希望能夠加大商業(yè)銀行成本效率的提升，競(jìng)爭(zhēng)力的加強(qiáng)，進(jìn)而有利于整個(gè)商業(yè)銀行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
　　 論文首先介紹商業(yè)銀行成本效率問(wèn)題的研究背景，由全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境到我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)層面，從金融行業(yè)整體運(yùn)行情況到商業(yè)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，層層推進(jìn)進(jìn)行說(shuō)明。其次，對(duì)商業(yè)銀行成本效率的研究意義進(jìn)行闡述，主要從理論及實(shí)踐兩個(gè)層面進(jìn)行。并對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究成果進(jìn)行綜述。
　　

3、 然后，在理論方面對(duì)商業(yè)銀行效率相關(guān)的理論進(jìn)行梳理。包括：古典經(jīng)濟(jì)學(xué)效率理論、新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)效率理論、凱恩斯及其效率理論、萊賓斯坦及其X效率理論、新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)效率理論等等。
　　 第三，對(duì)本文使用的實(shí)證研究方法及采用的模型進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。首先，對(duì)商業(yè)銀行效率的測(cè)度方法由淺入深進(jìn)行闡述。特別對(duì)本文使用的面板數(shù)據(jù)下Malmquist指數(shù)模型及面板數(shù)據(jù)下非參數(shù)成本前沿模型進(jìn)行說(shuō)明。然后，詳細(xì)介紹了實(shí)證分析第二部分的面板數(shù)據(jù)下多元統(tǒng)計(jì)回歸模

4、型的設(shè)定。
　　 第四，實(shí)證章節(jié)是本文的重要部分，主要是Malmquist指數(shù)模型、非參數(shù)成本前沿模型及多元統(tǒng)計(jì)回歸模型輸出結(jié)果的展示。本文對(duì)每一部分結(jié)論都加以詳細(xì)說(shuō)明。結(jié)果表明，1999-2009年14家商業(yè)銀行的實(shí)際成本大致呈上漲的趨勢(shì)，只在2007年金融危機(jī)爆發(fā)后出現(xiàn)了下降。而這階段的下降主要由于產(chǎn)出規(guī)模效應(yīng)在2007年金融危機(jī)以后有較大幅度的收縮。說(shuō)明我國(guó)商業(yè)銀行在成本控制方面成效還不盡如人意?；咎幱诖址沤?jīng)營(yíng)狀況，提高

5、成本控制能力還任重道遠(yuǎn)。
　　 而其中，技術(shù)進(jìn)步效應(yīng)是影響實(shí)際成本變化的最大的因素。其次是要素價(jià)格及產(chǎn)出規(guī)模效應(yīng)，最后是技術(shù)效率效應(yīng)。這說(shuō)明我國(guó)商業(yè)銀行一方面必須加大對(duì)技術(shù)進(jìn)步方面的投入，重視技術(shù)設(shè)備進(jìn)步對(duì)于經(jīng)營(yíng)成本上升的緩解作用。另一方面，成本效率仍然存在短板，技術(shù)效率及配置效率仍有很大的的提高空間。在要素價(jià)格效應(yīng)及產(chǎn)出規(guī)模效應(yīng)方面，商業(yè)銀行主要需要注意規(guī)模的合理擴(kuò)張，避免出現(xiàn)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)。
　　 在成本效率影響因素實(shí)證