個人房貸違約風(fēng)險影響因素的實證研究——基于某商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的分析.pdf

1、自1998年我國進行住房體制改革以來，我國的個人住房抵押貸款(以下簡稱個人房貸)為房地產(chǎn)消費和經(jīng)濟發(fā)展提供了巨大的金融支持。隨著個人房貸業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，貸款的違約風(fēng)險日益增加。不良貸款比率明顯高于美國、香港等發(fā)達國家或地區(qū)的水平，并有繼續(xù)增加的趨勢。目前，我國銀行界已普遍認(rèn)識到加強個人房貸違約風(fēng)險管理的重要性，學(xué)術(shù)界也對這個問題給予了一定的重視，但對個人房貸違約風(fēng)險進行的實證研究還比較缺乏。基于上述背景，論文以個人房貸違約風(fēng)險的影響因素

2、為主要研究對象，試圖識別現(xiàn)階段我國個人房貸違約風(fēng)險的主要影響因素，并為商業(yè)銀行在個人房貸發(fā)放之初就能有效地管理違約風(fēng)險奠定理論和方法的基礎(chǔ)。
　　 論文借鑒國內(nèi)外已有的研究成果，從借款人特征、房產(chǎn)特征、貸款特征和區(qū)域特征四個維度系統(tǒng)分析了我國商業(yè)銀行個人房貸違約風(fēng)險的可能影響因素。之后，利用我國中部某省一家國有商業(yè)銀行2006年6月30日到2010年6月30日的個人房貸數(shù)據(jù)，通過Logistic回歸模型得出了各因素對違約風(fēng)險的影

3、響方向和程度，從而形成了如下結(jié)論：逾期期數(shù)越多、月還款額占家庭月收入比越高、貸款合同利率越高、借款人絕對財務(wù)負(fù)擔(dān)越重(絕對財務(wù)負(fù)擔(dān)包括房屋總價值、貸款合同金額、貸款總余額、月還款額、住房面積、家庭月收入、單位面積房價)，則個人房貸發(fā)生違約的可能性越大；房價指數(shù)越高、借款人學(xué)歷越高，則個人房貸發(fā)生違約的可能性越??；當(dāng)借款人為外地人時，貸款發(fā)生違約的可能性相對較大。
　　 然后，論文進一步將個人房貸細(xì)分為完全正常、逾期、實質(zhì)性違約三