個(gè)人房貸違約風(fēng)險(xiǎn)影響因素的實(shí)證研究——基于某商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的分析.pdf

1、自1998年我國(guó)進(jìn)行住房體制改革以來(lái)，我國(guó)的個(gè)人住房抵押貸款(以下簡(jiǎn)稱(chēng)個(gè)人房貸)為房地產(chǎn)消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了巨大的金融支持。隨著個(gè)人房貸業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)日益增加。不良貸款比率明顯高于美國(guó)、香港等發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)的水平，并有繼續(xù)增加的趨勢(shì)。目前，我國(guó)銀行界已普遍認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)個(gè)人房貸違約風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，學(xué)術(shù)界也對(duì)這個(gè)問(wèn)題給予了一定的重視，但對(duì)個(gè)人房貸違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的實(shí)證研究還比較缺乏?；谏鲜霰尘埃撐囊詡€(gè)人房貸違約風(fēng)險(xiǎn)的影響因素

2、為主要研究對(duì)象，試圖識(shí)別現(xiàn)階段我國(guó)個(gè)人房貸違約風(fēng)險(xiǎn)的主要影響因素，并為商業(yè)銀行在個(gè)人房貸發(fā)放之初就能有效地管理違約風(fēng)險(xiǎn)奠定理論和方法的基礎(chǔ)。
　　 論文借鑒國(guó)內(nèi)外已有的研究成果，從借款人特征、房產(chǎn)特征、貸款特征和區(qū)域特征四個(gè)維度系統(tǒng)分析了我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人房貸違約風(fēng)險(xiǎn)的可能影響因素。之后，利用我國(guó)中部某省一家國(guó)有商業(yè)銀行2006年6月30日到2010年6月30日的個(gè)人房貸數(shù)據(jù)，通過(guò)Logistic回歸模型得出了各因素對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)的影

3、響方向和程度，從而形成了如下結(jié)論：逾期期數(shù)越多、月還款額占家庭月收入比越高、貸款合同利率越高、借款人絕對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)越重(絕對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)包括房屋總價(jià)值、貸款合同金額、貸款總余額、月還款額、住房面積、家庭月收入、單位面積房?jī)r(jià))，則個(gè)人房貸發(fā)生違約的可能性越大；房?jī)r(jià)指數(shù)越高、借款人學(xué)歷越高，則個(gè)人房貸發(fā)生違約的可能性越?。划?dāng)借款人為外地人時(shí)，貸款發(fā)生違約的可能性相對(duì)較大。
　　 然后，論文進(jìn)一步將個(gè)人房貸細(xì)分為完全正常、逾期、實(shí)質(zhì)性違約三