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文檔簡介
1、20世紀90年代以來，7次大型金融危機給世界經(jīng)濟帶來了巨大的影響和損失，這引起了世界金融業(yè)對金融風險特別是信用風險管理的高度重視。事實上，從20世紀70年代以來，國外學者就開發(fā)出了一系列度量和管理信用風險的模型，結(jié)構(gòu)模型就是其中具有代表性的信用風險量化模型。這些量化模型為金融機構(gòu)防范信用風險發(fā)揮了重要的作用。隨著我國金融市場的深入發(fā)展，金融機構(gòu)亟待提高度量和管理信用風險的水平。本文研究的目的正是希望通過對結(jié)構(gòu)模型尤其是 LT模型的理論研
2、究和實證研究，為我國金融機構(gòu)在度量和管理信用風險方面提供一點參考。
本文對信用風險結(jié)構(gòu)模型的建模方法進行了比較深入的研究，并將 LT模型應(yīng)用于我國的實證研究，主要研究內(nèi)容包括：（1）對信用風險結(jié)構(gòu)模型的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀進行了詳細的梳理；（2）全面系統(tǒng)的闡述了Merton模型、LS模型和LT模型這三個最具代表性的信用風險結(jié)構(gòu)模型的構(gòu)建思路，對這三個模型的區(qū)別和特點進行了深入的考察，并給出各模型計算預(yù)期違約率的數(shù)學公式和方法；（3）
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