基于WCVaR風(fēng)險(xiǎn)度量的發(fā)電商電量分配模型.pdf

1、電力市場(chǎng)實(shí)行“廠網(wǎng)分開(kāi)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”的改革，電能將作為商品走進(jìn)市場(chǎng)。同時(shí)，電力市場(chǎng)改革使發(fā)電商等市場(chǎng)成員成為了市場(chǎng)主體。發(fā)電商能夠在自由的市場(chǎng)中進(jìn)行自主交易，這樣使電力交易呈多樣化方式發(fā)展。電力市場(chǎng)中存在多個(gè)子市場(chǎng)，它們的價(jià)格波動(dòng)特性不同，收益率變化也不同。發(fā)電商如何將有限的電量合理分配到各個(gè)子市場(chǎng)中成為一個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題。
　　 逐步開(kāi)放的電力市場(chǎng)在給發(fā)電商帶來(lái)高額利潤(rùn)的同時(shí)也讓其面臨風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。發(fā)電商需要制定一個(gè)適合自己的競(jìng)價(jià)策略以最

2、大化利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最低。這涉及到發(fā)電商的競(jìng)價(jià)投標(biāo)決策和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)題，這也是本文的重點(diǎn)與核心問(wèn)題。
　　 選擇一個(gè)合理的風(fēng)險(xiǎn)度量因子是發(fā)電商成功參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必要條件。本文選取的是最壞條件下風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)分析方法，它避免了傳統(tǒng)均值-方差分析方法以及條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的不足。
　　 本文基于最壞情況下風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，綜合考慮了發(fā)電商的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)水平，建立了WCVaR風(fēng)險(xiǎn)值最小，期望收益率受約束的發(fā)電量分配模型，該模型使發(fā)電商