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1、VaR方法自20世紀(jì)80年代產(chǎn)生以來,已經(jīng)在銀行和證券業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。作為一種金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定和控制的模型,它簡(jiǎn)單易操作,相比傳統(tǒng)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理模型,更具有實(shí)用性和投資參考意義。目前,它已經(jīng)成為國際上度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和監(jiān)管信息披露等方面的一種主流方法。雖然該方法已經(jīng)成為當(dāng)前金融市場(chǎng)上風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和風(fēng)險(xiǎn)管理的通用方法,但其在企業(yè)采購風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用還很有限。 因此,本文主要是對(duì)VaR風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法這一新型風(fēng)險(xiǎn)管理工具如何在我國采購風(fēng)
2、險(xiǎn)管理中運(yùn)用進(jìn)行一些探討。本文主要由三大部分組成:第一部分為文獻(xiàn)綜述部分,主要介紹采購風(fēng)險(xiǎn)管理的定義及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度量方法及其發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了闡述;然后對(duì)VaR方法的概念和計(jì)算方法進(jìn)行了詳細(xì)介紹,并對(duì)VaR方法的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)。第二部分為模型研究部分,分別利用指數(shù)加權(quán)滑動(dòng)平均模型(EWMA)和自回歸條件異方差過程模型(ARCH模型)對(duì)收益率序列的方差σ進(jìn)行擬合,并在此基礎(chǔ)上建立基于RiskMetrics的原材料采購風(fēng)險(xiǎn)度量模
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