商業(yè)銀行公司客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)的分析與設(shè)計(jì).pdf

1、隨著我國(guó)銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展,一些傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法已經(jīng)難以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)、金融形勢(shì)的發(fā)展變化,不利于我國(guó)商業(yè)銀行參與未來(lái)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),特別是隨著中國(guó)加入世界貿(mào)易組織以后,面對(duì)擁有先進(jìn)技術(shù)手段和成熟管理經(jīng)驗(yàn)的外資銀行的競(jìng)爭(zhēng),這一形勢(shì)將更為嚴(yán)峻。因此,盡快適應(yīng)信息時(shí)代新技術(shù)革命的浪潮,以技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)管理創(chuàng)新,成為中國(guó)銀行業(yè)提高信貸業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力的必然選擇。本文主要的目的是根據(jù)中國(guó)企業(yè)的實(shí)際情況,研究、設(shè)計(jì)針對(duì)公司客戶的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,利用風(fēng)險(xiǎn)量化

2、模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行多維量化分析,形成一個(gè)覆蓋了整個(gè)信貸業(yè)務(wù)操作過(guò)程的公司客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的有效控制,降低不良貸款的比例,增強(qiáng)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力。該系統(tǒng)包括了評(píng)級(jí)子系統(tǒng)、授信子系統(tǒng)、項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估子系統(tǒng)和貸后管理子系統(tǒng)四個(gè)部分,每個(gè)部分均是商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露的關(guān)鍵環(huán)節(jié),控制住了以上環(huán)節(jié)就能有效降低信貸風(fēng)險(xiǎn),提高商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量。評(píng)級(jí)子系統(tǒng)主要是用定量評(píng)價(jià)和定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的辦法,對(duì)公司客戶在一定經(jīng)營(yíng)期間內(nèi)的償債能力和意愿進(jìn)

3、行分析,最后形成信用等級(jí)。定量評(píng)價(jià)采用功效系數(shù)法,定性評(píng)價(jià)采用綜合分析判斷法。授信子系統(tǒng)主要是在取得客戶的信用等級(jí)后,用定性分析與定量測(cè)算相結(jié)合的辦法,通過(guò)模型計(jì)算得出商業(yè)銀行對(duì)客戶能夠承受的最高風(fēng)險(xiǎn)限額,并加以剛性控制,將客戶或組合風(fēng)險(xiǎn)的事前防范與事中控制有機(jī)結(jié)合起來(lái)。項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估子系統(tǒng)主要是對(duì)項(xiàng)目貸款中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,用專家打分和償債能力測(cè)算相結(jié)合的辦法確定貸款的金額、期限、利率和風(fēng)險(xiǎn)防范措施等。貸后管理子系統(tǒng)主要是讓銀