保險(xiǎn)學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)論文 [精品論文] 基于精算原理的信用風(fēng)險(xiǎn)量化研究——以小額擔(dān)保貸款準(zhǔn)備金計(jì)提為例

1、保險(xiǎn)學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)論文保險(xiǎn)學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)論文[精品論文精品論文]基于精算原理的信用風(fēng)險(xiǎn)量化基于精算原理的信用風(fēng)險(xiǎn)量化研究研究——以小額擔(dān)保貸款準(zhǔn)備金計(jì)提為例以小額擔(dān)保貸款準(zhǔn)備金計(jì)提為例關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備金損失準(zhǔn)備金復(fù)合泊松模型復(fù)合泊松模型摘要：信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)它的計(jì)量一直是商業(yè)銀行面臨的最重要的問(wèn)題。本文在借鑒前人的思想和利用精算學(xué)原理的基礎(chǔ)上建立以風(fēng)險(xiǎn)理論中短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型為基礎(chǔ)的復(fù)合泊松損失模型

2、。旨在為商業(yè)銀行進(jìn)行貸款損失準(zhǔn)備金的計(jì)提提供理論上的模型依據(jù)。本文研究框架如下：第一章，闡述小額擔(dān)保貸款的定義和意義，以及小額擔(dān)保貸款的發(fā)展歷程，然后進(jìn)一步闡述我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)撥備制度的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀以及信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的研究。第二章，綜述信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)級(jí)方法和計(jì)量模型，通過(guò)對(duì)各種評(píng)級(jí)方法和計(jì)量模型的比較，為引入以精算學(xué)原理為基礎(chǔ)的復(fù)合泊松損失模型作鋪墊。第三章，首先闡述模型的精算學(xué)基礎(chǔ)，解釋模型建立的思路和計(jì)算方法，然后在精算學(xué)原理的基礎(chǔ)上，建

3、立復(fù)合泊松損失模型。第四章，通過(guò)以某地區(qū)商業(yè)銀行的小額擔(dān)保貸款數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，應(yīng)用復(fù)合泊松損失模型計(jì)算出在通過(guò)數(shù)據(jù)模擬的情況下所需要的損失準(zhǔn)備金額度，并與采用《貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提指引》下計(jì)提損失準(zhǔn)備金額度比較，以此驗(yàn)證復(fù)合泊松損失模型對(duì)小額擔(dān)保貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量時(shí)的合理性和可靠性。信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)它的計(jì)量一直是商業(yè)銀行面臨的最重要的問(wèn)題。本文在借鑒前人的思想和利用精算學(xué)原理的基礎(chǔ)上建立以風(fēng)險(xiǎn)理論中短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型

4、為基礎(chǔ)的復(fù)合泊松損失模型。旨在為商業(yè)銀行進(jìn)行貸款損失準(zhǔn)備金的計(jì)提提供理論上的模型依據(jù)。本文研究框架如下：第一章，闡述小額擔(dān)保貸款的定義和意義，以及小額擔(dān)保貸款的發(fā)展歷程，然后進(jìn)一步闡述我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)撥備制度的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀以及信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的研究。第二章，綜述信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)級(jí)方法和計(jì)量模型，通過(guò)對(duì)各種評(píng)級(jí)方法和計(jì)量模型的比較，為引入以精算學(xué)原理為基礎(chǔ)的復(fù)合泊松損失模型作鋪墊。第三章，首先闡述模型的精算學(xué)基礎(chǔ)，解釋模型建立的思路和計(jì)算方法，然后

5、在精算學(xué)原理的基礎(chǔ)上，建立復(fù)合泊松損失模型。第四章，通過(guò)以某地區(qū)商業(yè)銀行的小額擔(dān)保貸款數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，應(yīng)用復(fù)合泊松損失模型計(jì)算出在通過(guò)數(shù)據(jù)模擬的情況下所需要的損失準(zhǔn)備金額度，并與采用《貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提指引》下計(jì)提損失準(zhǔn)備金額度比較，以此驗(yàn)證復(fù)合泊松損失模型對(duì)小額擔(dān)保貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量時(shí)的合理性和可靠性。信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)它的計(jì)量一直是商業(yè)銀行面臨的最重要的問(wèn)題。本文在借鑒前人的思想和利用精算學(xué)原理的基礎(chǔ)上建立以風(fēng)

6、險(xiǎn)理論中短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型為基礎(chǔ)的復(fù)合泊松損失模型。旨在為商業(yè)銀行進(jìn)行貸款損失準(zhǔn)備金的計(jì)提提供理論上的模型依據(jù)。本文研究框架如下：第一章，闡述小額擔(dān)保貸款的定義和意義，以及小額擔(dān)保貸款的發(fā)展歷程，然后進(jìn)一步闡述我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)撥備制度的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀以及信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的研究。第二章，綜述信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)級(jí)方法和計(jì)量模型，通過(guò)對(duì)各種評(píng)級(jí)方法和計(jì)量模型的比較，為引入以精算學(xué)原理為基礎(chǔ)的復(fù)合泊松損失模型作鋪墊。第三章，首先闡述模型的精算學(xué)基礎(chǔ)，解釋模型建

7、立的思路和計(jì)算方法，然后在精算學(xué)原理的基礎(chǔ)上，建立復(fù)合泊松損失模型。第四章，通過(guò)以某地區(qū)商業(yè)銀行的小額擔(dān)保貸款數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，應(yīng)用復(fù)合泊松損失模型計(jì)算出在通過(guò)數(shù)據(jù)模擬的情況下所需要的損失準(zhǔn)備金額度，并與采用《貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提指引》下計(jì)提損失準(zhǔn)備金額度比較，以此驗(yàn)證復(fù)合泊松損失模型對(duì)小額擔(dān)保貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量時(shí)的合理性和可靠性。信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)它的計(jì)量一直是商業(yè)銀行面臨的最重要的問(wèn)題。本文在借鑒前人的思想和利用精

8、算學(xué)原理的基礎(chǔ)上建立以風(fēng)險(xiǎn)理論中短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型為基礎(chǔ)的復(fù)合泊松損失模型。旨在為商業(yè)銀行進(jìn)行貸款損失準(zhǔn)備金的計(jì)提提供理論上的模型依據(jù)。本文研究框架如下：第一章，闡述小額擔(dān)保貸款的定義和意義，以及小額擔(dān)保貸款的發(fā)展歷程，然后進(jìn)一步闡述我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)撥備制度的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀以及信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的研究。第二章，綜述信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)級(jí)方法和計(jì)量模型，通過(guò)對(duì)各種評(píng)級(jí)方法和計(jì)量模型的比較，為引入以精算學(xué)原理為基礎(chǔ)的復(fù)合泊松損失模型作鋪墊。第三章，首先闡述模型

9、的精算學(xué)基礎(chǔ)，解釋模型建立的思路和計(jì)算方法，然后在精算學(xué)原理的基礎(chǔ)上，建立復(fù)合泊松損失模型。第四章，通過(guò)以某地區(qū)商業(yè)銀行的小額擔(dān)保貸款數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，應(yīng)用復(fù)合泊松損失模型計(jì)算出在通過(guò)數(shù)據(jù)模擬的情況下所需要的損失準(zhǔn)備金額度，并與采用《貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提指引》下計(jì)提損失準(zhǔn)備金額度比較，以此驗(yàn)證復(fù)合泊松損失模型對(duì)小額擔(dān)保貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量時(shí)的合理性和可靠性。信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)它的計(jì)量一直是商業(yè)銀行面臨的最重要的問(wèn)題。本文