保險學專業(yè)畢業(yè)論文 [精品論文] 基于精算原理的信用風險量化研究——以小額擔保貸款準備金計提為例

1、保險學專業(yè)畢業(yè)論文保險學專業(yè)畢業(yè)論文[精品論文精品論文]基于精算原理的信用風險量化基于精算原理的信用風險量化研究研究——以小額擔保貸款準備金計提為例以小額擔保貸款準備金計提為例關鍵詞：信用風險關鍵詞：信用風險損失準備金損失準備金復合泊松模型復合泊松模型摘要：信用風險是商業(yè)銀行面臨的最主要的風險，對它的計量一直是商業(yè)銀行面臨的最重要的問題。本文在借鑒前人的思想和利用精算學原理的基礎上建立以風險理論中短期聚合風險模型為基礎的復合泊松損失模型

2、。旨在為商業(yè)銀行進行貸款損失準備金的計提提供理論上的模型依據。本文研究框架如下：第一章，闡述小額擔保貸款的定義和意義，以及小額擔保貸款的發(fā)展歷程，然后進一步闡述我國風險撥備制度的發(fā)展歷程和現狀以及信用風險管理方面的研究。第二章，綜述信用風險的評級方法和計量模型，通過對各種評級方法和計量模型的比較，為引入以精算學原理為基礎的復合泊松損失模型作鋪墊。第三章，首先闡述模型的精算學基礎，解釋模型建立的思路和計算方法，然后在精算學原理的基礎上，建

3、立復合泊松損失模型。第四章，通過以某地區(qū)商業(yè)銀行的小額擔保貸款數據為基礎，應用復合泊松損失模型計算出在通過數據模擬的情況下所需要的損失準備金額度，并與采用《貸款損失準備金計提指引》下計提損失準備金額度比較，以此驗證復合泊松損失模型對小額擔保貸款的信用風險進行計量時的合理性和可靠性。信用風險是商業(yè)銀行面臨的最主要的風險，對它的計量一直是商業(yè)銀行面臨的最重要的問題。本文在借鑒前人的思想和利用精算學原理的基礎上建立以風險理論中短期聚合風險模型

4、為基礎的復合泊松損失模型。旨在為商業(yè)銀行進行貸款損失準備金的計提提供理論上的模型依據。本文研究框架如下：第一章，闡述小額擔保貸款的定義和意義，以及小額擔保貸款的發(fā)展歷程，然后進一步闡述我國風險撥備制度的發(fā)展歷程和現狀以及信用風險管理方面的研究。第二章，綜述信用風險的評級方法和計量模型，通過對各種評級方法和計量模型的比較，為引入以精算學原理為基礎的復合泊松損失模型作鋪墊。第三章，首先闡述模型的精算學基礎，解釋模型建立的思路和計算方法，然后

5、在精算學原理的基礎上，建立復合泊松損失模型。第四章，通過以某地區(qū)商業(yè)銀行的小額擔保貸款數據為基礎，應用復合泊松損失模型計算出在通過數據模擬的情況下所需要的損失準備金額度，并與采用《貸款損失準備金計提指引》下計提損失準備金額度比較，以此驗證復合泊松損失模型對小額擔保貸款的信用風險進行計量時的合理性和可靠性。信用風險是商業(yè)銀行面臨的最主要的風險，對它的計量一直是商業(yè)銀行面臨的最重要的問題。本文在借鑒前人的思想和利用精算學原理的基礎上建立以風

6、險理論中短期聚合風險模型為基礎的復合泊松損失模型。旨在為商業(yè)銀行進行貸款損失準備金的計提提供理論上的模型依據。本文研究框架如下：第一章，闡述小額擔保貸款的定義和意義，以及小額擔保貸款的發(fā)展歷程，然后進一步闡述我國風險撥備制度的發(fā)展歷程和現狀以及信用風險管理方面的研究。第二章，綜述信用風險的評級方法和計量模型，通過對各種評級方法和計量模型的比較，為引入以精算學原理為基礎的復合泊松損失模型作鋪墊。第三章，首先闡述模型的精算學基礎，解釋模型建

7、立的思路和計算方法，然后在精算學原理的基礎上，建立復合泊松損失模型。第四章，通過以某地區(qū)商業(yè)銀行的小額擔保貸款數據為基礎，應用復合泊松損失模型計算出在通過數據模擬的情況下所需要的損失準備金額度，并與采用《貸款損失準備金計提指引》下計提損失準備金額度比較，以此驗證復合泊松損失模型對小額擔保貸款的信用風險進行計量時的合理性和可靠性。信用風險是商業(yè)銀行面臨的最主要的風險，對它的計量一直是商業(yè)銀行面臨的最重要的問題。本文在借鑒前人的思想和利用精

8、算學原理的基礎上建立以風險理論中短期聚合風險模型為基礎的復合泊松損失模型。旨在為商業(yè)銀行進行貸款損失準備金的計提提供理論上的模型依據。本文研究框架如下：第一章，闡述小額擔保貸款的定義和意義，以及小額擔保貸款的發(fā)展歷程，然后進一步闡述我國風險撥備制度的發(fā)展歷程和現狀以及信用風險管理方面的研究。第二章，綜述信用風險的評級方法和計量模型，通過對各種評級方法和計量模型的比較，為引入以精算學原理為基礎的復合泊松損失模型作鋪墊。第三章，首先闡述模型

9、的精算學基礎，解釋模型建立的思路和計算方法，然后在精算學原理的基礎上，建立復合泊松損失模型。第四章，通過以某地區(qū)商業(yè)銀行的小額擔保貸款數據為基礎，應用復合泊松損失模型計算出在通過數據模擬的情況下所需要的損失準備金額度，并與采用《貸款損失準備金計提指引》下計提損失準備金額度比較，以此驗證復合泊松損失模型對小額擔保貸款的信用風險進行計量時的合理性和可靠性。信用風險是商業(yè)銀行面臨的最主要的風險，對它的計量一直是商業(yè)銀行面臨的最重要的問題。本文