基于garch模型的上證指數(shù)波動率特征分析

1、分類號：密級：0 踢／、f壓弋單位代碼：1 0 4 2 2學 號：如?I 鈣l∥盧蒙只番 S H A N D O N GU N I V E R S I T Y碩士學位論文T h e s i sf o r M a s t e r D e g r e e敝芑◆霹竺： 融H ’叫哪誡洲叫P 叮．一^協(xié)鋤慟譏蚋M §撇曲e 5 G 叩。地^ 刪作者培養(yǎng)專業(yè)指導合作姓 名單 位名 稱教 師導 師加葉年 鄉(xiāng)月加日山東大學碩士學位論文目錄中

2、文摘要??????????????????????I英文摘要?????????????????????．．I I I第一章緒論????????????????????。．1§1 ．1 研究背景??????????????????．．1§1 ．2 相關研究??????????????????．．2§1 ．3 研究方法與目的????????????????．3§1 ．4 研究框架與結構????????

3、????????．4第二章G A R C H 模型的發(fā)展及拓廣?????????????．4§2 ．1 G A R C H 模型的金融背景?????????????．．4§2 ．2 A R C H 模型??????????????????65 2 ．2 ．1 A R C H 模型的思路?????????????．．65 2 ．2 ．2 A R C H 模型的定義和性質???????????．6§2 ．2 ．

4、3 A R C H 模型優(yōu)點和不足????????????7§2 ．3 G A R C H 模型?????????????????．8§2 ．3 ．1 G A R C H 模型的定義和性質??????????．．85 2 ．3 ．2 G A R C H 模型的優(yōu)點與不足????．??????1 0§2 ．3 ．3 G A R C H ( 1 ，1 ) 模型????????????．1 1§2 ．4