古典復(fù)合泊松相依模型在索賠額有理分布下的破產(chǎn)度量分析

1、南開大學(xué)碩士學(xué)位論文古典復(fù)合泊松相依模型在索賠額有理分布下的破產(chǎn)度量分析姓名：任莎莎申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導(dǎo)教師：張春生2012-04A b s t r a c t ——————————————————————————————————————～A b s t r a c tW e c o n 8 1 d e r t h ec l a s s i c a lc o m p o u n d P o i s s o nr

2、i s km o d e l w i t h d e p e n d e n c e ．I na c t u a lc l r c u m s t a n c ef o ri n s u r a n c ec o m p a n i e s ’w a r r a n t i e s ，t h ec l a i ma m o u n ta I l d t h ei n t e r c ] a i mt l m em l g h tn o

3、tb ei n d e p e n d e n t ．W h e nd e p e n d e n t c o e f f i c i e n ti s d i 仟e r e n t ，t h ei n f l u e n c i n ￡e x t e n to fw h a tw e r e s e a r c hs u c ha sc o m p a n i e s ’r u i n p r o b a b i l i t y w

4、i l lb e d i 虢r e n t ．H e r ew ea s s u m et n ec l a j m a m o u n t i sr a t i o n a l l yd i s t r i b u t e d ，w h i l et h e i n t e r c l a i mt i m e i se x p o n e n t i a ld l s t r i b u t e d , a d o p t i n

5、gF G M c o p u l a ．W ew i l la c h i e v e t h ee x p e c t e dd i s c o u n t e d p e n a l t yf u n c ．t i o n t h r o u g h c a 】c u J a f i n gi t sL a p l a c e t r a n s f o r m ．A n d t h e n ，c a l c u l a t en

6、u m e r i c a l r e s u I t su n d e rd l f i e r e mp e n a l t yf u n c t i o n ，i n c l u d i n g r u i np r o b a b i l i t ya n da n a l y z ei n f l u e n c i n gf a c t o r s ．I nt l l l s p a p e r ，w ew i l l a

7、n a l y z et h ee x p e c t e dd i s c o u n t e dp e n a l t yf u n c t i o na n dt h ee x p e c t e dd l s c o u n t e d d i v i d e n d f u n c t i o na n d p r e s e n t e x p r e s s i o n s o ft h e m r e s p e c t