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1、南開(kāi)大學(xué)碩士學(xué)位論文古典復(fù)合泊松相依模型在索賠額有理分布下的破產(chǎn)度量分析姓名:任莎莎申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:碩士專業(yè):概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師:張春生201204Abstract——————————————————————————————————————~AbstractWecon81dertheclassicalcompoundPoissonriskmodelwithdependenceInactualclrcumstanceforinsura
2、ncecompanies’warranties,theclaimamountaIldtheinterc]aimtlmemlghtnotbeindependentWhendependentcoefficientisdi仟erent,theinfluencin£extentofwhatweresearchsuchascompanies’ruinprobabilitywillbedi虢rentHereweassumetneclajmamoun
3、tisrationallydistributed,whiletheinterclaimtimeisexponentialdlstributedadoptingFGMcopulaWewillachievetheexpecteddiscountedpenaltyfunctionthroughca】cuJafingitsLaplacetransformAndthen,calculatenumericalresuItsunderdlfierem
4、penaltyfunction,includingruinprobabilityandanalyzeinfluencingfactorsIntlllspaper,wewillanalyzetheexpecteddiscountedpenaltyfunctionandtheexpecteddlscounteddividendfunctionandpresentexpressionsofthemrespectivelvKeywords:De
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