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文檔簡介
1、ICAAP 項目交付品第二卷 實質性風險的識別與計量1 風險偏好1.1 風險偏好方法論1xxxx 銀行ICAAP 項目1 風險偏好1.1 風險偏好方法論ICAAP 項目交付品第二卷 實質性風險的識別與計量1 風險偏好1.1 風險偏好方法論 31 介紹 介紹1.1 背景 背景在 2007 年以來中國銀監(jiān)會開始推進 巴塞爾新資本協(xié)議的實施。工商銀行作為資本協(xié)議銀行在國內率先開展了相關的實施工作，并取得了顯著的成果。此次的 ICAAP 項目涉
2、及巴塞爾新資本協(xié)議第二支柱在工行的建設和實施。在中國銀監(jiān)會 2009 年 12 月印發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引》中明確要求“根據(jù)全行風險狀況和外部環(huán)境，設定與銀行發(fā)展戰(zhàn)略相適應的風險偏好和內部資本充足率目標…”，“根據(jù)風險承受能力和經(jīng)營戰(zhàn)略確定風險偏好，并確保銀行各項限額與風險偏好保持一致”。在此次全球金融危機之后，各國監(jiān)管機構也開始反思并提出了一系列的完善監(jiān)管和銀行風險管理的要求。其中監(jiān)管機構再次重申了銀行應當制定風險偏好的
3、要求，例如巴塞爾委員會在《新資本協(xié)議市場風險框架的修訂》中提到“董事會和高級管理層應當制定銀行的風險偏好并確保銀行風險管理框架，包括政策和限額與銀行的偏好和風險承受能力一致”。工行正致力于建立自身的 ICAAP 框架，其中的一項內容就是風險偏好框架，以滿足監(jiān)管的要求并進一步完善銀行的全面風險管理框架。1.2 本文件的目的和結構 本文件的目的和結構本文檔旨在分析監(jiān)管要求以及同業(yè)較佳實踐的基礎上全面闡述風險偏好以及銀行制定風險偏好的方法建議
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