匯率微觀結(jié)構(gòu)決定的向量自回歸模型實(shí)證研究.pdf_第1頁
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1、20世紀(jì)90年代末期發(fā)展起來的以外匯交易過程、外匯市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為切入點(diǎn)，研究市場(chǎng)信息傳遞、市場(chǎng)主體行為以及訂單流等對(duì)匯率的影響的微觀結(jié)構(gòu)模型對(duì)中短期匯率的解釋能力顯著優(yōu)于傳統(tǒng)的宏觀匯率模型。本文研究了匯率決定的微觀結(jié)構(gòu)模型理論并對(duì)匯率決定的微觀結(jié)構(gòu)理論模型的發(fā)展進(jìn)行展望；并基于微觀結(jié)構(gòu)理論模型對(duì)做市商間直接交易市場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)。 本文的主要工作為： 第一，研究了匯率決定的微觀結(jié)構(gòu)模型，并且進(jìn)行總結(jié)指出模型的改進(jìn)方向；同時(shí)展

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