指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹繪制算法設(shè)計與分析——以滬深300股票為例.pdf

1、在研究證券市場中股票的不同風(fēng)格及各種風(fēng)格的屬性特征時，為了克服傳統(tǒng)風(fēng)格研究中由于參數(shù)分析方法的參數(shù)和指標(biāo)多樣化導(dǎo)致的風(fēng)格劃分結(jié)果迥異的不足，提出將具有準(zhǔn)確拓?fù)湫蛄械膩喅攘靠臻g方法引入到證券組合風(fēng)格研究中。而用這個方法去分析股票時需用到指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹圖。 因此，怎樣去繪制一幅標(biāo)準(zhǔn)的、美觀的指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹圖就成為亟待解決的問題。目前，有很多種繪圖的方法和工具，例如，繪制指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹圖，就可以用SPSS繪圖工具來繪制。但是，SPS

2、S繪制指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹圖時有一定的弊端，例如，它繪制出來的圖型不美觀，給分析者帶來不便；還有，一旦數(shù)據(jù)量加大，那它的繪制難度，復(fù)雜度都會隨之加大，而且準(zhǔn)確度也將會降低。為了克服這些問題，引入MATLAB繪圖工具，利用其強大的繪圖功能，編寫一個繪制指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹圖的算法，并且對此算法進行分析，這就是本文的一個重要的創(chuàng)新點。此算法是建立在最小生成樹的基礎(chǔ)上的，而最小生成樹的算法最常用的則是Prim算法和Kruskal算法，因而分析此算法即是在

3、分析建立在Prim算法上的指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹圖算法（下文稱為PrimPlot算法）和建立在Kruskal算法上的指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹圖算法（下文稱為KruskalPlot算法），將這兩個算法進行算法分析比較是本文的第二個主要創(chuàng)新點。 通過對2005年下半年到2007年下半年的滬深300指數(shù)樣本股的日數(shù)據(jù)進行實證研究，結(jié)果發(fā)現(xiàn)：（1）用MATLAB編寫的指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹圖的算法來繪制指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹圖優(yōu)于SPSS，具體表現(xiàn)為方便，簡單，實用，美