經(jīng)濟(jì)、金融時(shí)序非線性特性判定中的幾個(gè)問(wèn)題研究.pdf

1、混沌時(shí)間序列分析已成為當(dāng)今經(jīng)濟(jì)、金融系統(tǒng)中研究的熱點(diǎn)問(wèn)題之一，而經(jīng)濟(jì)、金融時(shí)序的非線性混沌特性研究又是這一系列研究的瓶頸和關(guān)鍵之所在。它對(duì)于經(jīng)濟(jì)、金融時(shí)間序列分析過(guò)程中的相空間重構(gòu)、建模等的研究都至關(guān)重要，直接影響模型的效率和預(yù)測(cè)的效果，所以經(jīng)濟(jì)、金融時(shí)序的非線性混沌特性研究就顯得越來(lái)越重要。 本文首先對(duì)復(fù)雜性科學(xué)及其背景進(jìn)行了比較詳細(xì)的介紹，對(duì)國(guó)內(nèi)外同類(lèi)研究的進(jìn)展和現(xiàn)狀等進(jìn)行了較為詳細(xì)的綜述。接下來(lái)，在國(guó)外學(xué)者研究的基礎(chǔ)上，基

2、于混沌時(shí)序形象化相空間軌跡的動(dòng)力學(xué)特征的分別研究了RP和CRP方法以及判定混沌時(shí)間序列的復(fù)雜度算法的ApEn(近似熵)算法，基于VB程序應(yīng)用這兩種方法分別對(duì)Lorenz系統(tǒng)及實(shí)際的一類(lèi)復(fù)雜金融系統(tǒng)模型所得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，得到了幾個(gè)較為新的復(fù)原圖和相干復(fù)原圖，這對(duì)于判定時(shí)序數(shù)據(jù)的復(fù)雜內(nèi)在特性提供了圖形上的比對(duì)依據(jù)，研究結(jié)果為混沌時(shí)序的準(zhǔn)確和進(jìn)一步分類(lèi)奠定了基礎(chǔ)。 接下來(lái)論文對(duì)實(shí)際的經(jīng)濟(jì)、金融混沌時(shí)間序列的關(guān)聯(lián)維數(shù)進(jìn)行了較為深入

3、的分析和研究，并對(duì)關(guān)聯(lián)維數(shù)與嵌入維數(shù)、臨界距離之間的關(guān)系等問(wèn)題還進(jìn)行了一些有益的探索，為了研究混沌時(shí)序的非線性特性，論文采用所獲取的人民幣對(duì)美元的匯率數(shù)據(jù)研究了其嵌入維數(shù)、時(shí)間延遲、相空間重構(gòu)、除噪、分形、LyapLulov指數(shù)、BDS統(tǒng)計(jì)量等決定其非線性特性的重要特征。 然后應(yīng)用時(shí)間序列建模的相關(guān)理論與方法，對(duì)所獲取的一組加拿大分對(duì)美元的匯率數(shù)據(jù)進(jìn)行了建模預(yù)測(cè)研究工作，取得了一些有益的研究結(jié)果。 這一研究為經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)