經(jīng)濟、金融時序非線性特性判定中的幾個問題研究.pdf

1、混沌時間序列分析已成為當今經(jīng)濟、金融系統(tǒng)中研究的熱點問題之一，而經(jīng)濟、金融時序的非線性混沌特性研究又是這一系列研究的瓶頸和關(guān)鍵之所在。它對于經(jīng)濟、金融時間序列分析過程中的相空間重構(gòu)、建模等的研究都至關(guān)重要，直接影響模型的效率和預(yù)測的效果，所以經(jīng)濟、金融時序的非線性混沌特性研究就顯得越來越重要。 本文首先對復(fù)雜性科學(xué)及其背景進行了比較詳細的介紹，對國內(nèi)外同類研究的進展和現(xiàn)狀等進行了較為詳細的綜述。接下來，在國外學(xué)者研究的基礎(chǔ)上，基

2、于混沌時序形象化相空間軌跡的動力學(xué)特征的分別研究了RP和CRP方法以及判定混沌時間序列的復(fù)雜度算法的ApEn(近似熵)算法，基于VB程序應(yīng)用這兩種方法分別對Lorenz系統(tǒng)及實際的一類復(fù)雜金融系統(tǒng)模型所得到的數(shù)據(jù)進行了分析，得到了幾個較為新的復(fù)原圖和相干復(fù)原圖，這對于判定時序數(shù)據(jù)的復(fù)雜內(nèi)在特性提供了圖形上的比對依據(jù)，研究結(jié)果為混沌時序的準確和進一步分類奠定了基礎(chǔ)。 接下來論文對實際的經(jīng)濟、金融混沌時間序列的關(guān)聯(lián)維數(shù)進行了較為深入

3、的分析和研究，并對關(guān)聯(lián)維數(shù)與嵌入維數(shù)、臨界距離之間的關(guān)系等問題還進行了一些有益的探索，為了研究混沌時序的非線性特性，論文采用所獲取的人民幣對美元的匯率數(shù)據(jù)研究了其嵌入維數(shù)、時間延遲、相空間重構(gòu)、除噪、分形、LyapLulov指數(shù)、BDS統(tǒng)計量等決定其非線性特性的重要特征。 然后應(yīng)用時間序列建模的相關(guān)理論與方法，對所獲取的一組加拿大分對美元的匯率數(shù)據(jù)進行了建模預(yù)測研究工作，取得了一些有益的研究結(jié)果。 這一研究為經(jīng)濟、金融數(shù)