對偶風險模型的相關研究.pdf

1、破產(chǎn)理論作為風險理論的核心內(nèi)容，主要研究破產(chǎn)時間、破產(chǎn)前盈余以及破產(chǎn)赤字等內(nèi)容.從1998年Gerber, Shiu開始研究古典風險模型上述三者的聯(lián)合分布函數(shù)開始，眾多學者展開了對期望罰金函數(shù)的研究.古典風險模型的盈余過程常常被表示為一個固定速率的保費減去一個復合泊松過程表示的理賠過程，隨著古典風險模型研究的深入，其對偶風險模型也越來越受到重視，許多學者對此進行著不斷的探索.
　　本文主要研究作為經(jīng)典風險理論延伸的對偶風險模型，同

2、時把經(jīng)典的“破產(chǎn)”概念也進行了拓展.假設公司不在盈余為負值時立即“停業(yè)”，“停業(yè)”取決于一個跟負盈余有關的函數(shù)，稱為破產(chǎn)速率函數(shù)，本文將要研究與“停業(yè)”有關的一系列問題.本文的主要結(jié)構如下:第一部分和第二部分主要對古典風險模型和對偶風險模型的研究背景、主要研究成果以及代表性的研究文獻做簡單的介紹，給出兩種風險模型的具體表示、基本假定以及必要的預備知識.第三部分和第四部分為本文的主要研究內(nèi)容，在第三部分中，給出了對偶風險模型期望罰金函數(shù)的