Pascal對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型的周期性問(wèn)題研究.pdf

1、在這篇文章中，我們主要運(yùn)用了概率統(tǒng)計(jì)相關(guān)理論，結(jié)合保險(xiǎn)理論對(duì)復(fù)合Pascal風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行一些相關(guān)的推廣，分析與破產(chǎn)相關(guān)的問(wèn)題.
　　我們研究的方向主要是周期問(wèn)題.大致可以分為以下兩部分:一部分是周期觀察問(wèn)題，另一部分是周期分紅問(wèn)題.本論文研究?jī)?nèi)容的結(jié)構(gòu)安排如下:
　　1.在這篇文章的第二章中，我們?cè)赑ascal風(fēng)險(xiǎn)模型的對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上，考慮周期觀察,同時(shí)考慮障礙分紅策略，建立了一個(gè)障礙分紅下帶周期觀察的Pascal風(fēng)險(xiǎn)

2、模型的對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型并給出其與之相關(guān)的解釋說(shuō)明.我們只能在周期點(diǎn)上才能觀察到保險(xiǎn)公司的盈余，這樣一來(lái)破產(chǎn)時(shí)有一個(gè)新的定義.研究了這個(gè)模型下的Gerber-shiu函數(shù)和破產(chǎn)前的期望折現(xiàn)分紅總量，分別得到它的計(jì)算方法和顯示表達(dá)式.另外，還通過(guò)一些數(shù)值的例子，分析了周期觀察對(duì)破產(chǎn)前的期望折現(xiàn)分紅總量的相關(guān)影響.
　　2.在這篇文章的第三章中，我們?cè)赑ascal風(fēng)險(xiǎn)模型的對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上，把分紅策略推廣為周期障礙分紅策略，建立一個(gè)周期