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文檔簡介
1、本文主要由四部分內(nèi)容組成。 第一部分介紹了我研究內(nèi)容的背景意義及發(fā)展情況。 第二部分討論了在非Lipschitz條件下一類正倒向隨機(jī)微分方程解的存在唯一性。這部分內(nèi)容主要受益于吳臻教授相關(guān)論文的研究結(jié)果。 第三部分研究了考慮衍生證券價值的投資組合問題。首先討論了一類耦合正向隨機(jī)微分方程的線性二次隨機(jī)最優(yōu)控制系統(tǒng)，研究了最優(yōu)控制的存在唯一性，其次將該結(jié)果應(yīng)用于一類投資組合問題，得到了該問題的最優(yōu)投資策略。
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