貝葉斯時間序列動態(tài)模型.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、  本文是在M.West和J.Harrsion的著作《BayesianForecastingandDynamicModel》以及張孝令教授的著作《貝葉斯動態(tài)模型即預測》的研究成果基礎上,對貝葉斯時間序列動態(tài)模型分析作了一些理論上的研究。主要考慮的是時間序列動態(tài)模型(TSDLM)中Wt和Vt都有固定極限時,預測方差Ct的有界性和收斂性。在文獻中【1】中,就Wt和Vt都為常數(shù)的常量動態(tài)線性模型的預測方差Ct的有界性和收斂性作了簡要的論證。本

2、文在他們這個研究基礎上,首先詳細的論述了他們的結果,并對常量模型進行了推廣研究,糾正了文獻中幾個論述的錯誤,得出了一些結果,特別證明了文獻中的一個重要定理(定理3.2)的條件可以減弱很多。通過推導發(fā)現(xiàn),Wt和Vt不是常數(shù)而是兩個收斂的序列時,這時的模型就不是常量動態(tài)線性模型,而是一個時間序列動態(tài)模型,但是它的預測方差Ct也和常量動態(tài)線性模型有類似的結果,(即Ct也有收斂性和有界性)。本文討論的結果可以作為貝葉斯動態(tài)線性模型理論的一個補充

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