貝葉斯時(shí)間序列動態(tài)模型.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、  本文是在M.West和J.Harrsion的著作《BayesianForecastingandDynamicModel》以及張孝令教授的著作《貝葉斯動態(tài)模型即預(yù)測》的研究成果基礎(chǔ)上,對貝葉斯時(shí)間序列動態(tài)模型分析作了一些理論上的研究。主要考慮的是時(shí)間序列動態(tài)模型(TSDLM)中Wt和Vt都有固定極限時(shí),預(yù)測方差Ct的有界性和收斂性。在文獻(xiàn)中【1】中,就Wt和Vt都為常數(shù)的常量動態(tài)線性模型的預(yù)測方差Ct的有界性和收斂性作了簡要的論證。本

2、文在他們這個(gè)研究基礎(chǔ)上,首先詳細(xì)的論述了他們的結(jié)果,并對常量模型進(jìn)行了推廣研究,糾正了文獻(xiàn)中幾個(gè)論述的錯(cuò)誤,得出了一些結(jié)果,特別證明了文獻(xiàn)中的一個(gè)重要定理(定理3.2)的條件可以減弱很多。通過推導(dǎo)發(fā)現(xiàn),Wt和Vt不是常數(shù)而是兩個(gè)收斂的序列時(shí),這時(shí)的模型就不是常量動態(tài)線性模型,而是一個(gè)時(shí)間序列動態(tài)模型,但是它的預(yù)測方差Ct也和常量動態(tài)線性模型有類似的結(jié)果,(即Ct也有收斂性和有界性)。本文討論的結(jié)果可以作為貝葉斯動態(tài)線性模型理論的一個(gè)補(bǔ)充

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